نحوه معامله واگرایی های فنی صعودی و نزولی

گاهی اوقات یک اندیکاتور فنی با عملکرد واقعی قیمت سهام یا شاخص مورد تجزیه و تحلیل شما مخالف است یا "مبارزه" می کند. این "اختلافات" در واقع برای معامله گران فنی بسیار مفید است. در این سری سه قسمتی، نحوه اعمال این سیگنال های فنی قدرتمند به نام واگرایی را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد

واگرایی های معاملاتی - بخش اول

زمانی که یک اندیکاتور فنی (معمولا یک نوسانگر) شروع به ایجاد روندی می کند که با حرکت واقعی قیمت مخالف است، واگرایی ظاهر می شود. به عنوان مثال، در نمودار زیر می‌توانید QQQQ را ببینید که از ژانویه تا مارس 2008 پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهد.

این نماینده بازاری است که نزولی تر می شود. با این حال، اندیکاتور فنی RSI که من اعمال کرده‌ام، یک سری پایین‌های بالاتر را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده روند بهبود است.

برای شورت‌های QQQQ، این هشداری است که کنترل ریسک بسیار مهم‌تر می‌شود، زیرا احتمال زیادی وجود دارد که روند در کوتاه‌مدت مختل شود.

برای معامله گران سفته بازتر که به دنبال طولانی شدن QQQQ یا خرید تماس هستند، این "واگرایی صعودی" هشداری است مبنی بر اینکه ممکن است تغییری در روند در حال ظهور باشد. در این ویدئو، مثال عالی دیگری از واگرایی صعودی مانند آنچه در QQQQ اما در سهام فردی وجود دارد را پوشش خواهم داد.

معامله گران از اندیکاتورهای فنی مانند نوسانگرها استفاده می کنند زیرا نویز زیادی را در عمل قیمت فیلتر می کنند. نوسانگرها معمولاً برای نشان دادن زمانی که قیمت‌ها به حداکثر رسیده است و احتمال برگشت آن وجود دارد، به معامله‌گر طراحی می‌شوند. با این حال، چقدر افراطی بیش از حد افراطی است؟

عدم توافق یا واگرایی بین عمل نزولی قیمت (کم‌های پایین‌تر) و روند نوسانگر (کم‌های بالاتر) یکی از راه‌های پاسخ به این سوال است. وقتی این اتفاق می‌افتد، نشان می‌دهد که احساسات سرمایه‌گذار بیش از حد افراطی است و احتمال بازگشت به سمت بالا وجود دارد.

واگرایی ها ممکن است باعث ایجاد معاملات در هر دو جهت شوند.

واگرایی ها می توانند یک سیگنال هشدار دهنده مهم برای پایان روند صعودی باشند. در آخرین مقاله در مورد نحوه استفاده از واگرایی های صعودی برای زمان بندی ورود به یک موقعیت خرید جدید یا به دنبال ضعف در یک روند نزولی صحبت کردم، اما واگرایی های نزولی نیز وجود دارد که معامله گران طولانی مدت باید مراقب آن باشند.

علاوه بر توصیف یک واگرایی نزولی، تجزیه و تحلیل واگرایی را در این مقاله بیشتر اصلاح خواهم کرد تا به شما کمک کنم بفهمید چه نوع واگرایی ها بیشترین اهمیت را دارند و باید به دنبال چه چیزی در روز باشید.

واگرایی های معاملاتی - قسمت دوم

واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها همچنان به بالاترین حد خود ادامه می‌دهند (معمولاً در بازار صعودی) در حالی که نوسانگر شما (در این مورد RSI) در حال تشکیل اوج‌های بسیار پایین‌تری است (که نشان دهنده ضعف در روند است).

ما بیشتر این سیگنال را به عنوان دوره‌ای از روندهای واگرا بین قیمت‌ها و اندیکاتور تعریف کرده‌ایم، زمانی که اندیکاتور در منطقه «بیش از حد خرید» به اوج خود رسیده است.

اگر از RSI برای جست‌وجوی واگرایی‌ها استفاده می‌کنید، به این معنی است که زمانی که پیک‌های اندیکاتور بالای 70 یا «بیش از حد خرید» هستند، بیشترین توجه را به واگرایی‌ها خواهید داشت. دقیقاً می توانید این نوع شکل گیری و روند نزولی حاصل از آن را در نمودار زیر Ebay (EBAY) مشاهده کنید.

دو کار وجود دارد که یک تکنسین می تواند پس از ایجاد واگرایی و شروع کاهش قیمت ها انجام دهد. اول، این فرصتی برای معامله گران طولانی مدت است تا در مورد کنترل ریسک خود فعال باشند. این ممکن است به معنای استفاده از توقف‌های سخت‌تر، گزینه‌های محافظتی یا صرفاً بررسی نمونه کارها باشد تا مطمئن شوید که به درستی متنوع هستید.

دوم، واگرایی نزولی یک سیگنال زمان‌بندی عالی برای معامله‌گران سفته‌بازتر برای کوتاه‌تر شدن بازار یا خرید گزینه‌های فروش است. در هر صورت، سیگنال اطلاعات عملی برای مدیریت پورتفولیوی خود به شما داده است.

قوانین اساسی برای واگرایی معاملات ساده است و می تواند برای تعدادی از شاخص های فنی مختلف اعمال شود

تشخیص واگرایی ها نسبتاً ساده است و اگرچه خیلی رایج نیستند، اما نشان دهنده سیگنال های فنی بسیار مهمی هستند که می تواند روند بازار یا سهام را تغییر دهد. این بدان معناست که معامله گران روند در حال اتخاذ تدابیری برای محدود کردن ریسک خود هستند و معامله گران سفته بازتر به دنبال فرصتی برای معامله با یک معکوس بالقوه هستند. در این مقاله قوانین اساسی معامله یک واگرایی را بررسی می‌کنم و راهنمایی برای یافتن واگرایی در بازار زنده با شاخص‌های فنی غیر از RSI ارائه می‌دهم.

واگرایی های معاملاتی - قسمت سوم

واگرایی صعودی:

هر دو واگرایی به دنبال "اختلاف" بین اندیکاتور فنی مورد استفاده شما و خود عمل قیمت هستند. در مورد واگرایی صعودی، سیگنال زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور به پایین‌ترین حد بالاتر می‌رود (کمتر نزولی می‌شود) در حالی که خود اقدام قیمت در حال ایجاد سطوح پایین‌تر LOWER است.

این اندیکاتور نمایش مطمئن تری از احساسات سرمایه گذاران است و نشان می دهد که بازار بیش از حد گسترش یافته است یا به سمت نزول "بیش فروش" شده است.

واگرایی نزولی:

"اختلاف نظر" در این سیگنال زمانی اتفاق می افتد که نشانگر در حالی که قیمت ها در حال تکمیل اوج های بالاتر هستند ، اوج کمتری را ایجاد می کند. شاخص در این مورد نشان می دهد که سرمایه گذاران کمتر صعودی می شوند و بنابراین بازار خود را بیش از حد یا "بیش از حد" برای صعود می کند.

به دنبال افراط و تفریط باشید:

یک شاخص فنی قله ها و دره های زیادی خواهد داشت. مواردی که مهمتر از همه در محدوده های شدید رخ می دهد. به عنوان مثال ، در این سری ما از RSI استفاده کردیم که در محدوده "شدید" است که بالاتر از 70 یا زیر 30 است.

اگر واگرایی نزولی هنگامی اتفاق بیفتد که RSI در قسمت فوقانی Extreme Extreme باشد ، سرمایه گذاران صعودی شروع می کنند و کمی نزدیکتر به دنبال پوشاندن موقعیت های خود هستند. به همین ترتیب ، اگر واگرایی صعودی با RSI زیر 30 رخ دهد ، سرمایه گذاران نزولی یا سرمایه گذاران کوتاه کنترل ریسک و قرار گرفتن در معرض بازار را از نزدیک شروع می کنند.

اگر از RSI استفاده نمی کنید چه می کنید؟

همه شاخص های فنی مانند RSI محدوده ای شدید ندارند. دامنه های شدید در RSI آن را به یک شاخص مناسب برای این نوع تجزیه و تحلیل تبدیل می کند اما پیدا کردن این سیگنال های یکسان با نوسان ساز مورد علاقه شما به همان اندازه ساده است.

به عنوان مثال ، بسیاری از معامله گران از MACD یا CCI به عنوان نوسان ساز مورد نظر خود برای تجارت این روند استفاده می کنند. هیچ یک از این موارد دامنه افراطی مستقر ندارند زیرا برخلاف RSI آنها در محدوده محدود 1-100 نوسان نمی کنند. در این موارد به تاریخ اخیر نگاه می کنید و سعی می کنید در هنگام ساخت تاپ یا پایین از محدوده طبیعی ، واگرایی در نوسان سازها پیدا کنید.

در نمودار زیر ، می توانید واگرایی صعودی را که توسط RSI تعیین شده است ، در محدوده Extreme پایین تر مشخص کنید در حالی که بازار در حال پایین آمدن پایین است. همچنین می توانید همان سیگنال را در CCI مشاهده کنید که در مقایسه با تاریخ اخیر به پایین ترین پایین تر (2) می رسد. سرانجام ، همین موضوع در MACD (3) صادق است زیرا در زیر محدوده اخیر خود گسترش می یابد.

تصادفی نیست که هر سه شاخص به طور همزمان سیگنال را نشان می دهند. نوسان سازها اساساً در حال اندازه گیری اطلاعات یکسان به روش های بسیار مشابه هستند. اختلافات معمولاً فقط موضوع اولویت شخصی است. برخی از معامله گران با RSI می چسبند در حالی که برخی دیگر MACD یا برخی دیگر از نوسان ساز را ترجیح می دهند. این کمی شبیه به انتخاب بین نسبت های P/E در مقابل نسبت P/E/G برای تحلیلگران اساسی است. با آنچه راحت هستید بچسبید.

نمودار روزانه IBM نشان دهنده واگرایی صعودی است

با استفاده از داده های گذشته این الگوی را به تنهایی تمرین کنید و سپس به دنبال این باشید که آنها در روند فعلی بازار ظاهر شوند. در این ویدئو ، من در مورد آنچه شما در یک واگرایی فنی و نحوه استفاده از این سیگنال صرف نظر از این که از چه شاخص فنی استفاده می کنید ، به جزئیات بیشتری خواهم پرداخت.