با استفاده از شرکتهای بیشتر و موسسات مالی ، این فناوری به یک دارایی ارزشمند در صنعت مالی تبدیل شده است. در میان زبانهای برنامه نویسی گسترده در FinTech ، پایتون محبوبیت گسترده ای کسب می کند. تجارت الگوریتمی با پایتون ، بخش fintech را با توانایی خود در پیش بینی و پیش بینی نقاط مختلف قیمت در تجارت مختل می کند.
در این مقاله نحوه اجرای مؤثر تجارت الگوریتمی با پایتون با استفاده از پلت فرم کارگزار FXCM روشن خواهد شد.
تجارت الگوریتمی چیست؟
معاملات الگوریتمی یا کمی با توسعه استراتژی های ریاضی و آماری. این یک دامنه بسیار پیچیده در بازار fintech است.
تجارت الگوریتمی با پایتون معامله گران را قادر می سازد از کدهای رایانه ای و فناوری اهرم برای باز و بسته شدن معاملات استفاده کنند. این روش تجارت همچنین به تجزیه و تحلیل نقاط مختلف قیمت در یک بازار اساسی کمک می کند.
هنگامی که شرایط بازار با معیارهای از پیش تعیین شده مطابقت داشته باشد ، الگوریتم های معاملاتی به معامله گران کمک می کنند تا از طرف خود سفارش خرید یا فروش را انجام دهند. این رویکرد به طور خودکار بازار را اسکن می کند و باعث صرفه جویی در وقت می شود.
انواع مختلف استراتژی های تجارت الگوریتمی
استراتژی های تجارت الگوریتمی به یک فرصت شناسایی شده نیاز دارند که از نظر کاهش هزینه و سود بهبود یافته سودآور باشد. در اینجا چند استراتژی مورد استفاده در معاملات کمی وجود دارد:
1. استراتژی های پیروی از روند
روند زیر در تجارت الگوریتمی متداول ترین استراتژی است. جنبه هایی از قبیل شکستن کانال ، میانگین حرکت ، حرکات سطح قیمت و سایر شاخص های فنی مرتبط با چند روند بازرگانان دنبال می شوند. از آنجا که این روندها نیازی به پیش بینی یا پیش بینی قیمت ندارند ، آنها ساده ترین کار برای اجرای تجارت الگوریتمی هستند. میانگین متحرک 50-200 روز یک استراتژی محبوب دنبال است.
2. فرصت های داوری
داوری یا سود به طور کلی با خرید سهام دو لیست با قیمت پایین تر در یک بازار و فروش آن با قیمت بالاتر در بازار دیگر سروکار دارد. اختلافات قیمت هر از گاهی وجود دارد و معامله گران این استراتژی را برای سهام تکرار می کنند. اجرای یک الگوریتم برای شناسایی دیفرانسیل قیمت ، فرصت های سودآور را ارائه می دهد.
3. مجدداً صندوق فهرست
صندوق های شاخص در حال تعریف مجدد دوره های تعادل مجدد برای به دست آوردن منابع خود با شاخص های معیارهای مربوطه هستند. این یکی از استراتژی های تجارت گسترده الگوریتمی است. در اینجا ، معامله گران از معاملات مورد انتظار که 30-80 امتیاز سود پایه را ارائه می دهند بسته به تعداد سهام موجود در صندوق شاخص ، سرمایه گذاری می کنند.
4- استراتژی های ریاضی
استراتژی هایی مانند استراتژی معاملاتی دلتا خنثی امکان تجارت با ترکیبی از گزینه ها و امنیت را فراهم می کند. این شامل چندین موقعیت با جبران نسبت های مثبت و منفی است. جدا از این ، تغییر قیمت دارایی ها را نیز مقایسه می کند.
5. میانگین برگشت
میانگین استراتژی برگشت بر اساس مفهوم قیمت بالای و پایین یک دارایی است. شناسایی و تعیین دامنه قیمت و اجرای یک الگوریتم به معامله گران این امکان را می دهد تا وقتی قیمت یک دارایی از محدوده تعریف شده خود نوسان می کند ، به طور خودکار معاملات را انجام دهند.
6. VWAP
قطعات استراتژی متوسط قیمت متوسط (VWAP) یک مرتبه بزرگ را بخش می کند و به طور پویا قطعات سفارش را با استفاده از پروفایل های حجم تاریخی خاص سهام به بازار آزاد می کند. این استراتژی به اجرای سفارش نزدیک به قیمت متوسط دارایی یک دارایی کمک می کند.
7. TWAP
مانند استراتژی VWAP، استراتژی قیمت‌گذاری میانگین وزن‌دار زمانی (TWAP) کمک می‌کند تا بخش‌های بزرگی از سفارش‌ها را به بازار با استفاده از زمان‌های زمانی تقسیم شده بین زمان شروع و پایان تقسیم کند. TWAP به طور خودکار سفارش را نزدیک به میانگین قیمت بین زمان شروع و پایان اجرا می کند و تأثیر بازار را به حداقل می رساند.
8. کمبود اجرا
هدف استراتژی کمبود پیاده سازی، به حداقل رساندن هزینه اجرای یک سفارش با معامله خارج از بازار بلادرنگ است. کسری اجرا، نرخ مشارکت هدفمند را در زمانی که قیمت سهام حرکت می کند افزایش می دهد و در صورت حرکت نامطلوب قیمت ها، آن را کاهش می دهد.
بروکر FXCM چیست؟
FXCM یک پلتفرم پیشرو برای معاملات قراردادی تفاوت (CFD)، مبادلات خارجی، شرط بندی اسپرد و سایر خدمات مرتبط است. FXCM همچنین به عنوان بازار سرمایه فارکس شناخته می شود، یک کارگزار خرده فروشی فارکس برای تجارت در بازار ارز است. این پلتفرم معامله گران را قادر می سازد تا در بازار ارز سفته بازی کنند و همچنین CFD هایی را در شاخص های اصلی ارائه می دهد.
کارگزار FXCM با ارائه ابزارهای نوآورانه به معامله گران، مربیان معاملاتی با کارایی بالا و بهترین تجربه تجارت آنلاین، دسترسی به بازار نقدینگی را ارائه می دهد. جدای از این، اجرای یک کلیک و تجارت موبایلی را از نمودارهای بلادرنگ ارائه می دهد.
API های FXCM
یک API به ساخت نرم افزار کاربردی کمک می کند. این مجموعه ای از روش های از پیش تعریف شده ارتباط بین اجزای مختلف نرم افزار است. FXCM چهار API رایگان ارائه می دهد:
- REST API
- رفع API
- Java API
- ForexConnect API
هر یک از اینها مستقیماً به سرور معاملاتی FXCM متصل می شوند.
- REST API
Representational State transfer API یک API مبتنی بر وب است که از اتصال WebSocket که با در نظر گرفتن تجارت الگوریتمی توسعه یافته است استفاده می کند. توسعه‌دهندگان می‌توانند نرم‌افزار معاملاتی سفارشی بسازند و آنها را در پلتفرم کارگزار FXCM ادغام کنند.
FXCM از OAuth 2. 0 برای احراز هویت از طریق یک توکن استفاده می کند. این امنیت برنامه شما را افزایش می دهد و می تواند به راحتی با برنامه های هیبریدی ادغام شود. با استفاده از کتابخانه socket. io، API داده ها را در قالب JSON پخش می کند و فشار می دهد.
- رفع API
Financial Information eXchange یا FIX API یک استاندارد پروتکل FIX است که برای یک رابط سفارشی بلادرنگ طراحی شده است که تا 250 به روز رسانی قیمت در ثانیه را انجام می دهد.
- Java API
Java API یک بسته SDK از FIX API است که یک API کاملاً کاربردی و قابل تنظیم را در پلت فرم معاملاتی FXCM ارائه می دهد. این سبک، مقیاس پذیر و سازگار با هر سیستم عاملی است که با جاوا سازگار است.
- ForexConnect API
API ForexConnect تمام قابلیت‌ها از جمله مدیریت موقعیت، پخش زنده قیمت، مدیریت سفارش، دانلود نرخ ابزار تاریخی و واکشی گزارش حساب را ارائه می‌دهد.
پیاده سازی معاملات الگوریتمی با کارگزار FXCM
پلتفرم کارگزار FXCM چندین API ارائه می دهد اما REST API مورد استفاده قوی دارد. توسعه دهندگان پایتون از fxcmpy (یک بسته قدرتمند پایتون) استفاده می کنند که تمام قابلیت های REST API را از طریق کلاس های مختلف پایتون در معرض دید قرار می دهد. این کلاس‌ها به یک راه پایتونیک راحت‌تر برای تعامل با REST API در سطح بالا اجازه می‌دهند.
دانشمندان داده، کارشناسان Python و توسعه دهندگانی که به دنبال بسته‌بندی فارکس و DFC Python هستند، می‌توانند به راحتی از fxcmpy در استراتژی‌های معاملاتی الگوریتمی استفاده کنند.
در زیر مراحل اجرای معاملات الگوریتمی با کارگزار FXCM آمده است:
- با ورود به اینجا رمز API رایگان خود را ایجاد کنید.
- حساب تمرینی جدید خود را به صورت رایگان ایجاد کنید.
- توکن خود را با پیمایش به قسمت بالای پلت فرم FXCM و انتخاب دکمه «مدیریت توکن» ایجاد کنید.
مستندات fxcmpy:
نصب بسته Python FXCM با PIP آسان است:
اتصال به سرور با استفاده از توکن API:
با استفاده از متغیر برای اشاره به توکن API:
اتصال به سرور و جوشاندن کد:
منبع تصویر: FXCM
پایتون زبان آینده است و از پتانسیل قدرتمندی در بازار Fintech برخوردار است. برای به حداکثر رساندن معاملات الگوریتمی از استراتژی های مختلف ذکر شده در پروژه بعدی خود با سایر سیستم عامل های تجاری استفاده کنید.
مقالات مرتبط
انواع مختلف الگوریتم های برنامه ریزی CPU غیر پیشگیرانه
برنامه ریزی CPU به تعویض بین فرآیندهای اجرا شده است. این اساس سیستم های چند برنامه ریزی شده را تشکیل می دهد.
راهنمای جامع برای LSTM و RNN
در سناریوی فعلی داده ها و علم ، شبکه های عصبی با توانایی انجام سریع کارها در حال ظهور هستند. در این مقاله نگاهی به LSTM خواهد داشت.
R در مقابل Python برای علم داده: کدام یک بهترین زبان برنامه نویسی برای دانشمندان داده در سال 2023 است؟
Python vs R به یک موضوع مشترک بحث در بین دانشمندان داده تبدیل شده است. هر دو زبان بسیار تبدیل شده اند.
Foobar: تکنیک استخدام مخفی Google
Google Foobar یک روش مخفی برای استخدام توسعه دهندگان و برنامه نویسان برتر است.
نحوه انتخاب یک تابع فعال سازی برای یادگیری عمیق
حیاتی ترین قسمت یک شبکه عصبی توابع فعال سازی آن است. بر اساس آنها ، یک شبکه عصبی تصمیم می گیرد که آیا یک گره اراده می کند.
