Engulfing Strategy Trading (Backtest)

روش های مختلفی وجود دارد که معامله گران بازارها را برای یافتن فرصت های معاملاتی تجزیه و تحلیل می کنند. در حالی که برخی از شاخص ها استفاده می کنند ، برخی دیگر حرکات قیمت و الگوهای ساخته شده توسط شمعدان ها را مطالعه می کنند. یک الگوی شمعدان رایج الگوی مشروبات الکلی است. استراتژی تجارت درگیر چیست؟

استراتژی معاملاتی Engulfing یک روش معاملاتی با قیمت است که از الگوی شمعدانی Engulfing برای یافتن فرصت های معاملاتی استفاده می کند. این یک الگوی شمعدان وارونه است که از دو شمعدان تشکیل شده است و شمعدان دوم آن را اولین بار (درگیر).

در این پست نگاهی به الگوی شمعدان مهیج می اندازیم. ما در پایان مقاله شما را با یک استراتژی معاملاتی درگیر در اختیار شما قرار می دهیم.

فهرست مطالب:

استراتژی درگیر چیست؟

استراتژی معاملاتی Engulfing یک روش معاملاتی با قیمت است که از الگوی شمعدانی Engulfing برای یافتن فرصت های معاملاتی استفاده می کند. این یک الگوی شمعدان وارونه است که از دو شمعدان تشکیل شده است و شمعدان دوم آن را اولین بار (درگیر).

معمولاً بدن شمعدان دوم است که بدن شمعدان اول را کاملاً درگیر می کند ، اما دامنه (بدنه به همراه ویکهای فوقانی و تحتانی) شمع دوم نیز ممکن است از نوار اول استفاده کند. یک نوع قدرتمندتر از الگوی Engulfing - معروف به نوار بیرونی (برعکس یک نوار داخلی) - هنگامی شکل می گیرد که بدنه شمعدان دوم کاملاً دامنه شمعدان اول را درگیر کند. الگوی نوار بیرونی روز وارونه در نمودار روزانه نامیده می شود.

اهمیت الگوی مشروبات الکلی بستگی به این دارد که در زمینه حرکات قیمت - پس از تجمع یا کاهش - و اینکه آیا سطح پشتیبانی/مقاومت در آنجا وجود دارد ، وجود دارد ، که این امر به نفع معکوس قیمت است.

همانطور که می دانید ، یک سطح پشتیبانی زیر قیمت فعلی نهفته است و می تواند معکوس از پایین آمدن به یک صعود را نشان دهد ، در حالی که سطح مقاومت بالاتر از قیمت فعلی است و می تواند معکوس را از صعود به یک پایین آمدن نشان دهد. یک الگوی درگیر که در اطراف یک مقاومت/پشتیبانی اتفاق می افتد ، احتمالاً باعث معکوس قیمت می شود.

چه بازه زمانی برای شمع درگیر بهترین است؟

ممکن است فکر کنید که الگوهای شمعدانی در تمام بازه های زمانی خوب کار می کنند ، اما این واقعاً درست نیست. حداقل ، نه از ارزیابی ما از نتایج پشتیبان. به طور کلی ، الگوهای شمعدانی در برخی از بازه های زمانی بهتر از سایرین کار می کنند.

از ارزیابی نتایج برگشتی ، بهترین بازه زمانی برای تجارت الگوهای شمعدانی ، از جمله الگوی شمعدانی درگیر ، بازه زمانی روزانه است که دوره های نسبتاً کوتاه در حدود یک تا ده روز است. به این ترتیب ، الگوی Engulfing برای معاملات کوتاه مدت بسیار مفید است.

انواع شمعدان درگیر

بر اساس ترتیب دو شمعدان که الگوی را تشکیل می دهند و در آن الگوی شکل می گیرد ، الگوی شمعدانی درگیر به دو طبقه بندی می شود:

• مشروبات الکلی
• مشروبات الکلی

الگوی مشروبات الکلی صعودی

یک الگوی شمعدانی صعودی توسط دو شمعدان تشکیل شده است ، به شرح زیر:

الگوی مشروبات الکلی (Engulfing استراتژی تجارت)

اولین شمعدان نزولی (قرمز/سیاه) است
• شمعدان دوم کاملاً صعودی است و بدنه اولین شمعدان را درگیر می کند

به عنوان یک الگوی وارونگی صعودی ، شما به دنبال آن می گردید پس از آنکه بازار یک فرومایه ایجاد کرده است ، که روند نزولی برای معکوس کردن به طرف صعودی است.

یک الگوی فراگیر صعودی نشان دهنده پیروزی گاوها بر خرس ها است. بیایید نگاهی به نحوه شکل گیری الگو بیندازیم:

شمع اول نزولی است، در راستای نوسان پایین قبل از آن. بنابراین، به نظر می رسد که خرس ها هنوز کنترل را در دست دارند. سپس، شکاف بازار پایین می آید تا برای شمع بعدی باز شود، به این معنی که خرس ها هنوز مسئول هستند. با این حال، گاهی در طول جلسه روزانه، گاوها قدرت می گیرند و قیمت را بالاتر می برند، و باعث می شود شمع بالاتر از باز شدن شمع نزولی قبلی بسته شود. این نشان می دهد که گاوها کنترل جلسه معاملاتی را به دست گرفته اند.

در زیر نمونه ای از الگوی شمعدانی غرق صعودی است که چند روز با عملکرد بسیار قوی دنبال می شود:

استراتژی معاملاتی فراگیر صعودی

الگوی فراگیر نزولی

یک الگوی شمعدانی نزولی توسط دو کندل به شرح زیر تشکیل می شود:

الگوی فراگیر نزولی (استراتژی معاملاتی فراگیر)

یک الگوی شمعدانی نزولی توسط دو کندل به شرح زیر تشکیل می شود:

• شمعدان اول صعودی است، مطابق با روند صعودی قبلی
• کندل دوم نزولی است و بدنه کندل اول را کاملاً در بر می گیرد

از آنجایی که این یک الگوی معکوس نزولی است، پس از صعود بازار به دنبال آن می‌گردید، که روند صعودی برای برگشت به سمت نزولی است.

الگوی نزولی نشان دهنده پیروزی خرس ها بر گاو نر است. در اینجا خلاصه ای از نحوه تشکیل آن آمده است:

مطابق با روند صعودی که در آن الگو شکل می گیرد، شمع اول صعودی است، که به نظر می رسد گاوها هنوز کنترل را در دست دارند. بازار پس از آن برای شمع بعدی باز می شود، و این نشان می دهد که گاوها هنوز هم در حال تسلط هستند. با این حال، گاهی در طول جلسه، خرس ها قدرت می گیرند و قیمت را پایین می آورند، به طوری که شمع پایین تر از باز شدن شمع صعودی قبلی بسته می شود. این نشان می دهد که خرس ها کنترل جلسه معاملاتی را در پایان به دست آوردند. بنابراین الگوی شمعدانی نزولی برعکس الگوی شمعدانی است.

بک آزمون ها و تحقیق کندل استیک

اگر به کندل‌ها علاقه دارید و می‌خواهید آن‌ها را بک‌آزمایش و کمیت کنید، ممکن است بخواهید بدانید که ما قبلاً این کار را برای شما انجام داده‌ایم:

ما بک تست های تمام 75 کندل موجود را گردآوری کرده ایم:

استراتژی معاملاتی غرق کننده (بک تست)

از آنجایی که این وب‌سایت تماماً در مورد بک‌آزمایی و ایجاد تنظیمات 100% قابل اندازه‌گیری و قوانین معاملاتی است، ما به بررسی بک تست چند استراتژی معاملاتی در S&P 500 می‌پردازیم.

تجربه ما این است که کندل‌ها بیشترین کاربرد را در سهام دارند و در سایر کلاس‌های دارایی، مانند نفت، فلزات، کالاها و فارکس اهمیت کمتری دارند. هرچند شاید تنها استثنا اوراق قرضه باشد.

استراتژی معاملاتی فراگیر شماره 1 ( صعودی )

ما استراتژی تجارت فراگیر زیر (قوانین معاملاتی) را آزمایش می کنیم:

1. بسته شدن دیروز باید کمتر از باز دیروز باشد.
2. باز امروز کمتر از بسته شدن دیروز است.
3. بسته شدن امروز بالاتر از باز دیروز است.
4. اگر 1-3 درست است، پس از پایان مدت طولانی بروید.
5. زمانی که بسته امروز بالاتر از بالاترین قیمت دیروز است، در پایان می فروشیم.

منحنی ارزش ویژه به این شکل است (منحنی ارزش ویژه چیست؟):

منحنی ارزش سهام استراتژی معاملاتی فراگیر صعودی امید مثبتی را نشان می دهد، اما قابل معامله نیست.

این استراتژی دارای 217 معامله است اما میانگین سود بسیار پایین و 0. 22٪ است. اگر پارامتر بیشتری اضافه کنیم، ممکن است به یک استراتژی معاملاتی خوب تبدیل شود، اما معتقدیم گزینه‌های بهتری وجود دارد، بنابراین از آن صرف نظر می‌کنیم.

بیایید استراتژی معاملاتی Engulfing Bearish را ادامه دهیم:

ENGULFING استراتژی شماره 1 (نزولی)

ما استراتژی معاملات زیر را تحت تأثیر قرار می دهیم (قوانین معاملات) ::

1. دیروز باز باید پایین تر از نزدیک دیروز باشد.
2. امروز Open بالاتر از نزدیک دیروز است.
3. نزدیک امروز پایین تر از دیروز باز است.
4. اگر 1-3 درست است، پس از پایان مدت طولانی بروید.
5. زمانی که بسته امروز بالاتر از بالاترین قیمت دیروز است، در پایان می فروشیم.

بر اساس سالهای گذشته که در طی این سالها در بورس سهام انجام داده ایم ، ما معتقدیم که استراتژی معاملاتی Engulfing Bearish برای عملکرد بسیار بهتر است. دلیل آن ساده است: میانگین استراتژی های معاملات برگشت پذیر در سهام عملکرد خوبی دارد.

منحنی ارزش ویژه به این شکل است (منحنی ارزش ویژه چیست؟):

استراتژی معاملاتی Engulfing Bearish بسیار بهتر از استراتژی معاملاتی صعودی است.

استراتژی معاملاتی Engulfing Bearish دارای 274 معاملات و میانگین افزایش 0. 57 ٪ در هر تجارت است. این خیلی خوب استضریب سود 2. 7 است (عامل سود خوب چیست؟) و حداکثر کاهش حدود 16 ٪ است (حداکثر کاهش خوب چیست؟).

آیا این یک استراتژی قابل معامله است؟شاید ، اگر چند تغییر ایجاد کنید.

Engulfing استراتژی تجارت - پایان دادن به اظهارات

پشتی هایی که در این مقاله انجام دادیم نشان می دهد که استراتژی Engulfing Bearish بهتر از استراتژی Engulfing صعودی عمل می کند. ما تعجب نکردیمدلیل این امر ساده است: در بورس سهام شما برای ریسک پذیری به شما پرداخت می شود ، بنابراین خرید ضعف کوتاه مدت معقول است (به معنای برگشت در تجارت چیست؟). برای استراتژی های طولانی مدت ، ممکن است اهمیت چندانی نداشته باشد.

با این حال ، به خاطر داشته باشید که ما فقط استراتژی خود را در مورد سهام و هیچ دارایی دیگری پشت سر گذاشتیم. به عنوان مثال نتایج ممکن است در فارکس متفاوت باشد.

پست های مشابه

مطالعه و پشت پرده از 75 شمعدان - کدام یک در واقع کار می کند و کدام یک بهترین است؟

آخرین بروزرسانی شده در 11 نوامبر 2022 ما هنوز شاهد تعداد زیادی از الگوهای شمعدانی بسیار کمی نبودیم. عملاً تمام "تجزیه و تحلیل" شمعدان مبتنی بر شواهد حکایتی و برخی از نمودارهای تصادفی است که معاملات موفق را نشان می دهد (و نادیده گرفتن بد). آیا واقعاً شمعدان ها کار می کنند؟ما تصمیم گرفتیم که دریابیم و نشستیم تا همه…

میزان موفقیت الگوهای شمعدان چقدر است؟

آخرین بروزرسانی شده در 19 اکتبر 2022 شمعدان ها یک ابزار محبوب نمودار هستند زیرا آنها ضبط داده ها را در میله های قیمتی آسان برای خواندن "بسته بندی می کنند". چارچوب زمانی انتخاب شما را می توان به راحتی با یک نگاه بصری در نمودار تفسیر کرد. تمام نمودارهای این وب سایت از شمعدان استفاده می کنند. ممکن است موافقت کنید که آنها برای نمودار مفید هستند ...

الگوی شمعدانی بلوک پیشرفته (Backtest)

آخرین بروزرسانی شده در 16 دسامبر 2022 برای الگوهای طولانی و شمعدانی تصمیمات معامله گران را هدایت کرده است. آنها هنوز هم امروز این کار را می کنند. یکی از آنها الگوی شمعدانی بلوک پیشرفته است. امروز ، ما در مورد نحوه مشاهده و تجارت بلوک پیشرفته در نمودارها بحث خواهیم کرد. تعریف بلوک پیشرفته و معنی الگوی بلوک پیشرفته ...

آیا الگوی شمعدان کار می کند؟آیا آنها قابل اعتماد هستند؟یک پشتی کمی از 23 شمعدان (استراتژی تجارت)

آخرین بروزرسانی شده در 23 اکتبر 2022 شمعدان یک ابزار محبوب نمودار است و اغلب توسط مروج با استفاده از شواهد حکایتی استفاده می شود. ما در نمودارهای خود از شمعدان استفاده می کنیم ، اما نه به عنوان ابزاری پیش بینی کننده در استراتژی های معاملاتی خود. در این مقاله می پرسیم: آیا شمعدان ها کار می کنند؟بله ، شمعدان کار می کند. ما 23 الگوی مختلف شمعدان را آزمایش می کنیم ...

الگوی شمعدان - استراتژی تجارت Doji (Backtest و عملکرد تاریخی)

آخرین به روز رسانی در 19 اکتبر 2022 استراتژی های معاملاتی Doji محبوب هستند و الگوی doji یکی از معروف ترین الگوهای شمعدانی است. الگوهای شمعدانی چندین "مشتق" دارند و می توانند همراه با میله های دیگر استفاده شوند. حداقل 64 الگوی مختلف شمعدان وجود دارد که نامی برای آنها داده شده است، لطفا مقاله ما را در مورد…

استراتژی شمع ستاره تیراندازی (پشت تست)

آخرین به روز رسانی در 14 نوامبر 2022 الگوهای کندل استیک بینش زیادی در مورد چگونگی حرکت قیمت در گذشته نزدیک و نحوه حرکت آن در آینده نزدیک ارائه می دهد. برخی از معامله گران از این الگوها برای علامت دادن به نقاط ورود و خروج تجارت استفاده می کنند. در حالی که بسیاری از این الگوها وجود دارد، تنها تعداد کمی ممکن است موثر باشند، و…