نشانگر اسیلاتور تصادفی توضیح داده شده - چگونه کار می کند و چگونه از آن استفاده کنید

نوسانگر تصادفی یکی از آن شاخص هایی است که ممکن است در طیف گسترده ای از نمودارهای سرمایه گذاری متوجه آن شوید. ابزاری به نظر می رسد، اما دقیقا چه کاری انجام می دهد؟نمودار نوسانگر تصادفی یک روش محبوب برای اندازه گیری تکانه است. با این حال، چه نتیجه‌ای می‌توانید از فرمول اندیکاتور بگیرید و چگونه می‌توانید از آن استفاده کنید؟

نوسانگر تصادفی چیست؟

نمودار نوسانگر تصادفی به شما امکان می دهد حرکت در قیمت یک دارایی مالی را شناسایی کنید. هسته اصلی این اندیکاتور فرمول نوسانگر تصادفی است. قیمت پایانی اوراق بهادار را با قیمت های بالا و پایین اخیر مقایسه می کند. سپس آن را به رقمی بین 0 تا 100 تبدیل می کنید که مقدار واقعی نوسانگر تصادفی است. اینجاست که شروع به جالب شدن می کند!

فرض کنید با دو معامله گر به طور مستقل صحبت می کنید و از آنها می پرسید که نوسانگر تصادفی چه چیزی را نشان می دهد. این احتمال وجود دارد که شما دو پاسخ بسیار متفاوت دریافت کنید. از یک طرف، نوسانگر تصادفی نشانگر حرکت به سمت بالا و پایین است. از سوی دیگر، برخی از معامله گران ممکن است آن را به عنوان شاخصی از قیمت های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد تلقی کنند. هر دو توضیح در تئوری صحیح هستند. تفاوت مهم این است که چگونه از شاخص در استراتژی سرمایه گذاری خود استفاده می کنید.

عوامل دیگری نیز وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. یکی از آنها دوره ای است که در آن قیمت پایین و قیمت بالا را می گیرید. شما باید در مورد تنظیمات شاخص ایده آل برای روش معاملاتی خاص خود تحقیق کنید. آیا از اینکه با یک روند بلندمدت و صاف تر پیش بروید خوشحال هستید؟از طرف دیگر، آیا یک شاخص کوتاه مدت حساس تر را ترجیح می دهید که ممکن است به شما در مورد فرصت های معاملاتی کوتاه مدت هشدار دهد؟

نمودار دوم چیزی است که ما از آن به عنوان "نشانگر اسیلاتور تصادفی کند" یاد می کنیم. سطح شاخص را در یک دوره طولانی تر به طور میانگین نشان می دهد. سپس ضریب %D را بر اساس %K داریم و خط صاف تری به دست می دهیم. هرچه مدت زمان بررسی قیمت ها، از جمله قیمت های بالا، پایین و فعلی را طولانی تر کنید، نمودار صاف تر می شود. با این حال، یک تاخیر قابل توجه وجود خواهد داشت. از جنبه‌های مثبت، از بسیاری جهات، این می‌تواند به جبران اوج‌ها و کف‌های کوتاه‌مدت کمک کند که گاهی اوقات می‌تواند افراد را به خرید و فروش وسوسه کند در حالی که نباید.

با شروع این نمودار (بعد از سقوط اولیه) ، متوجه خواهید شد که خط بنفش ، خط کوتاه مدت K ، از طریق خط ٪ D (خط نارنجی) در حدود 20 ٪ حرکت می کند. بسیاری از مردم معتقدند که این یک سیگنال خرید قوی است.

قرار دادن مثال در یک جدول زمانی

همانطور که اتفاق می افتد ، این شروع یک تجمع در فهرست بود. این تجمع تا حدود 24 ژوئیه به طول انجامید. پس از تجمع اولیه از Oversold (حرکت قوی) به بیش از حد (ضعف حرکت) ، شاخص نوسان ساز تصادفی تقریباً در حدود خط 80 ٪ نوسان داشت. یک اجماع عمومی این است که هر چیزی بالاتر از 80 به طور بالقوه بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، و هر چیزی زیر 20 به طور بالقوه فراتر از حد است.

جالب اینجاست که غوطه وری کوتاه مدت در شاخص از 24 ژوئیه تا 27 ژوئیه ، این شاخص را از یک بیش از حد به سمت موقعیتی فراگیر منتقل می کند. هنگامی که خط ٪ k در 27 ژوئیه از خط ٪ d حرکت کرد ، این تجمع دیگری را نشان داد. این تجمع تا 19 اوت ادامه یافت. سپس یک ادغام کوتاه مدت ، خطوط روند را در شکل 80 ٪ بحرانی فرو می برد. به نظر می رسید که پس از یک راهپیمایی قوی ، مانند یک بازگشت کلاسیک به نظر می رسید. چندی نگذشت ، نمودار نشان داد که تجمع دیگری ممکن است قریب الوقوع باشد. در نقطه‌ای بود که خطوط روند دوباره در مسیر صعود قرار گرفتند.

نحوه استفاده از نوسان ساز تصادفی

نکته اصلی استفاده از نوسان ساز تصادفی ، پیدا کردن زمان های مناسب برای استراتژی سرمایه گذاری شما است. کسانی که به دنبال معاملات کوتاه مدت هستند ، در دوره های نسبتاً کوتاه متمرکز خواهند شد و باعث می شود نوسانات تا حدودی بی ثبات در این شاخص باشد. کسانی که به دنبال تأیید روندهای بلند مدت هستند ، دوره مورد نظر را گسترش می دهند. این نمودارها نرم تر خواهند بود و به دلیل تاخیر طولانی ، آنها به اندازه نوسانات کوتاه مدت مستعد نیستند.

بهترین و دقیق ترین تنظیمات چیست؟

سه متغیر وجود دارد که باید هنگام نگاه به تنظیمات نوسان ساز تصادفی که در آن قرار دارند ، در نظر بگیرند:

٪ k = بر اساس تعداد دوره های زمانی مورد استفاده در محاسبه

کندی = فاکتور متوسط حرکت ساده (SMA) برای ٪ k اعمال می شود

٪ d = ٪ k عامل متوسط حرکت

همانطور که در بالا اشاره کردیم ، نوسان ساز تصادفی دارای سه نوع مختلف است. اینها هستند:

او سریع نوسان ساز تصادفی (نشانگر سنتی)

سریع ٪ k = محاسبه اساسی ٪ k در 14 دوره

سریع ٪ d = سه دوره SMA از ٪ k نوسان ساز تصادفی سریع

نوسان ساز تصادفی آهسته

آهسته ٪ k = سریع ٪ k به عنوان سه دوره SMA بیان شده است

آهسته ٪ d = سه دوره SMA از آهسته ٪ k

نوسان ساز تصادفی کامل

کامل ٪ k = سریع ٪ k در طی یک دوره X SMA صاف شد

کامل ٪ d = x دوره SMA از ٪ k

زیبایی این سیستم این است که تمام تغییرات فوق از شاخص اصلی شکل های 0 تا 100 را تولید می کند. در نتیجه ، مقایسه و تضاد تغییر در خطوط روند آسان است. هرچه دوره هایی که میانگین متحرک ساده را محاسبه می کنید ، بیشتر خط را محاسبه کنید.

همانطور که در بالا به آن اشاره کردیم ، نوسان ساز ساده و سریع تصادفی بسیاری از موقعیت های بالقوه بیش از حد و بیش از حد را پرتاب می کند. برخی از آنها به ناچار سیگنال های کاذب خواهند بود. همانطور که در نمودارهای بالا مشاهده می کنید ، نوسان ساز تصادفی سریع می تواند نسبتاً بی ثبات باشد ، که اغلب برای مدت زمان کوتاهی در بالا یا پایین تر از 80 و 20 تجارت می کند. در همان نمودار ، می توانید مناطقی را مشاهده کنید که ٪ D (شکل SMA) به اندازه بی ثبات نیست و همیشه در زیر پایین نمی رود یا بالاتر از 80 یا 20 سطح مانند نوسان ساز سریع تصادفی حرکت نمی کند.

استراتژی های معاملاتی نوسان ساز تصادفی

روش های زیادی وجود دارد که می توانید از نشانگر نوسان ساز تصادفی برای باز کردن موقعیت ها ، موقعیت های نزدیک یا حتی کاهش موقعیت خود در صورتی که نمودار در یک نقطه بحرانی باشد ، استفاده کنید.

شناسایی شاخص های بیش از حد/بیش از حد

همانطور که از نمودار زیر مشاهده خواهید کرد ، شاخص های مختلف مفید می توانند منجر به سود قابل توجهی شوند. اولین نشانگر بیش از حد نشان می دهد که شکل نوسان ساز تصادفی سریع به سطح 80 ٪ می رسد و سپس به شدت به سمت پایین از طریق SMA سه دوره می چرخد. بسیاری از معامله گران این نقاط متقاطع را شاخص های قوی می دانند که حرکت در حال تغییر است و روند کوتاه مدت ممکن است معکوس باشد.

موقعیت دوم بیش از حد هنگامی شروع می شود که نوسان ساز سریع و SMA بالاتر از 80 ٪ حرکت کند. حرکتی بالاتر از 80 ٪ یا زیر 20 ٪ لزوماً نباید به عنوان سیگنالی برای فروش یا خرید تلقی شود ، اما هشدار اولیه مبنی بر تغییر حرکت ممکن است. بسیاری از افراد ترجیح می دهند منتظر سقوط پایدار به زیر 80 ٪ باشند یا قبل از واکنش بیش از 20 ٪ حرکت کنند - از این طریق درجه ای از نوسانات را قطع می کنند که گاهی اوقات می تواند سیگنال های کاذب ایجاد کند. این جایی است که خطوط SMA می تواند ابزاری ، نرم تر و کمتری باشد ، اگرچه شما به دلیل تأخیر لزوماً در بالا نمی فروشید.

همچنین می توانید دو سیگنال بیش از حد کاذب را مشاهده کنید که در آن شکل سریع نوسان ساز تصادفی و SMA در زیر 80 فرو رفته است. با این حال ، آنها خیلی سریع برگشتند زیرا حرکت دوباره برداشت و نمودار دوباره به قلمرو بالاتر منتقل شد. خواهید فهمید که در جایی که یک صعود قوی وجود دارد ، که شکسته نشده است ، در بعضی مواقع ، یک بازپرداخت وجود خواهد داشت که می تواند فرصتی برای خرید ضعف باشد. به همین دلیل نوسان ساز تصادفی سریع برای معامله گران کوتاه مدت/روز مناسب تر است.

واگرایی صعودی/نزولی

مواردی وجود خواهد داشت که بین نمودار واقعی و نشانگر نوسان ساز تصادفی واگرایی صعودی/نزولی وجود دارد. همانطور که از نمودار زیر مشاهده می کنید ، نقطه پایین نمودار پتانسیل نزولی بیشتر را نشان می دهد. با این حال ، هنگامی که به نشانگر نوسان ساز تصادفی نگاه می کنید ، روند در جهت دیگری حرکت می کند و کمی صعودی است. این ممکن است نشان دهد که سهام از پایین خارج شده است ، و ممکن است حرکت در حال چرخش باشد. یکی از سیگنال های اصلی که باید با این نمودار خاص به آن نگاه کنید ، نوسانگر سریع تصادفی در حال حرکت از طریق خط SMA است.

شما به همان اندازه احتمال دارد که یک معکوس را ببینید که در آن نمودار اصلی نشانگر صعود دست نخورده است در حالی که نوسان ساز تصادفی سرعت حرکت و چرخش را به سمت روند نزولی نشان می دهد. اینها سیگنال های معامله ای نادر هستند ، اما جذاب هستند ، به خصوص هنگامی که شما خطوط روند ساده را در نمودارهای قیمت قرار می دهید.

نشانگر روند قیمت

رابطه بین نوسان ساز سریع و SMA قابل توجه است. همانطور که از نمودار زیر مشاهده می کنید ، بخش اول تحت سلطه رو به رویه قوی با نوسان ساز سریع تصادفی و SMA به طور موازی به سمت پایین اجرا می شود. سپس یک گزاف گویی در نمودار وجود دارد که به دنبال آن حرکت به آبهای خرد شده تر و با روند نزولی آشکار است. همانطور که خواهید دید ، شاخص ها در سطح 20 ٪ باقی می مانند که نشان می دهد حرکت نسبتاً ضعیف است. این است که تا زمانی که نوسان ساز تصادفی سریع از خط SMA به سمت انتهای منطقه عمل قیمت خفه کننده شکسته شود.

این تغییر در حرکت توسط صعود نشان داده می شود ، اگرچه دیدن اینکه در کجا شروع به محو شدن بالاتر از 80 ٪ می کند ، دشوار نیست. هنگامی که خط روند کوتاه مدت از طریق SMA شکسته می شود و در سطح 80 ٪ قرار می گیرد ، این نشانگر تغییر دیگری در روند است-یک سیگنال بالقوه فروش.

مزایای استفاده از نوسان ساز تصادفی

مومنتوم در معاملات بسیار مهم است و شکی نیست که اندیکاتور نوسان ساز تصادفی ابزار مفیدی است. چندین مزیت برای در نظر گرفتن وجود دارد که عبارتند از:

نسبت به تغییر حرکت حساس است

هر چه دوره ای که در آن قیمت های بالا، پایین و جاری مقایسه می شود کوتاه تر باشد، شاخص نوسان ساز تصادفی نوسان بیشتری دارد. خطوط روند SMA همچنین می‌توانند سیگنال‌های خرید/فروش قدرتمندی را هنگام عبور خطوط ایجاد کنند - به خصوص بالای 80٪ و زیر 20٪. این رویداد نشان دهنده این است که روند کوتاه مدت در حال تغییر است و با فرض تداوم، روند جدیدی در پی خواهد داشت.

فرصتی برای شناسایی واگرایی صعودی/نزولی

با توجه به نحوه محاسبه اندیکاتور نوسان ساز تصادفی، در مواقعی شاهد واگرایی بین نمودار قیمت و اندیکاتور خواهید بود. در حالی که نمودار قیمت ممکن است نشان دهد که یک روند نزولی هنوز دست نخورده است، نمودار نوسانگر تصادفی ممکن است قبل از تغییر قیمت، تغییر در حرکت را شناسایی کند. همانطور که در نمودار بالا خواهید دید، اینها می توانند سیگنال های معاملاتی قدرتمندی باشند. چه مدت ممکن است منتظر بمانید تا ببینید آیا روند جدیدی ظاهر می شود یا خیر، بین معامله گران متفاوت است. چقدر شجاع هستی

فرمول قابل انعطاف است

هرچه دوره مورد نظر کوتاهتر باشد، شاخص نوسانگر تصادفی فرارتر است. اگرچه امکان شناسایی فرصت های معاملاتی کوتاه مدت وجود دارد. با این حال، می توانید تعداد دوره های مورد نظر را برای کسانی که استراتژی سرمایه گذاری بلندمدت دارند تمدید کنید. این خط نوسانگر تصادفی فرار و سریع را صاف می کند و خط صاف تری ایجاد می کند و به طور بالقوه تشخیص هرگونه تغییر در روندهای بلندمدت را آسان تر می کند.

خطرات و محدودیت های شاخص

مانند هر اندیکاتور فنی دیگری، نوسان ساز تصادفی از سیگنال های کاذب مصون نیست و احتمالاً بهترین استفاده را در کنار سایر اندیکاتورهای معاملاتی دارد. برخی از خطرات و محدودیت ها عبارتند از:

سیگنال های غلط

هرچه دوره ای که در آن نوسان ساز سریع تصادفی محاسبه می شود کوتاه تر باشد، بیشتر مستعد نوسانات شدید است. این می تواند سیگنال های نادرست متعددی ایجاد کند، اگرچه می توان با اضافه کردن یک خط میانگین متحرک ساده، تاثیر را کاهش داد.

تجارت جانبی

این اندیکاتور زمانی بهترین عملکرد را دارد که یک روند صعودی جدید، روند نزولی یا یک دوره تثبیت کوتاه مدت قبل از ظهور مجدد روند وجود داشته باشد. در طول دوره‌های معاملات جانبی، این می‌تواند شکاف نسبتاً کمی بین نقاط بالا و پایین ایجاد کند و حرکت‌های شدیدی را در اندیکاتور در حرکت‌های نسبتاً کوچک قیمت ایجاد کند.

خطوط SMA تغییرات روند تاخیر

دوره های طولانی تر برای محاسبه خطوط روند ٪ K و SMA می تواند شناسایی تغییرات در روند را آسان تر کند. با این حال ، ممکن است قبل از تصمیم گیری برای خرید یا فروش ، عنصر قابل توجهی از روند تغییر را از دست دهید. می توانید متغیرهای شاخص نوسان ساز تصادفی کامل را تنظیم کنید تا به استراتژی سرمایه گذاری خاص خود ، طولانی تر یا کوتاه کردن دوره ها و تنظیم SMA کمک کنید.

نوسان ساز تصادفی در مقابل شاخص های دیگر

نشانگر نوسان ساز تصادفی بسیار انعطاف پذیر است و می توانید متغیرها و متغیرهای SMA را متناسب با برنامه سرمایه گذاری خود تنظیم کنید. با این حال ، به ویژه هنگامی که به دوره های محدود نگاه می کنید ، مواردی وجود خواهد داشت که شاخص سیگنال کاذب ایجاد می کند. بنابراین ، معقول است که روشهای دیگر تجزیه و تحلیل فنی را در نظر بگیریم تا روشن شود که آیا تغییر احتمالی در حرکت نشان داده شده توسط نوسان ساز تصادفی نیز در جای دیگر منعکس شده است.

نوسان ساز تصادفی در مقابل RSI

در حالی که می توانید از هر دو نوسان ساز تصادفی و RSI (شاخص قدرت نسبی) برای اندازه گیری حرکت قیمت استفاده کنید ، آنها روی اصول بسیار متفاوتی کار می کنند. RSI با مقایسه دستاوردهای اخیر با ضررهای اخیر ، موقعیت های بالقوه بیش از حد/بیش از حد را اندازه گیری می کند. ایده پشت نوسان ساز تصادفی بر اساس این فرض است که قیمت فعلی باید روند فعلی را دنبال کند. هنگامی که قیمت فعلی در برابر روند حرکت می کند ، می تواند نشان دهنده تغییر در حرکت و سیگنال خرید/فروش بالقوه باشد. بنابراین چه کسی برنده مبارزه ، نوسان ساز تصادفی یا RSI می شود؟

اگر این دو نوسان ساز همان روند را نشان دهند ، این یک سیگنال قدرتمند برای سرمایه گذاران خواهد بود. به عنوان مثال ، اگر قیمت یک قیمت دارایی به سمت انتهای بالای محدوده بالا/پایین اخیر خود حرکت کند ، نشان دهنده حرکت مثبت است. با فرض اینکه نوسان ساز RSI نیز روند نسبتاً قوی را نشان می دهد ، این امر احتمال سیگنال کاذب را کاهش می دهد.

نوسان ساز تصادفی در مقابل MACD

واگرایی همگرایی متوسط متحرک (MACD) یک شاخص برجسته حرکت است ، اگرچه با نشانگر نوسان ساز تصادفی بسیار متفاوت است. شما MACD را با کم کردن میانگین حرکت 26 دوره نمایی از میانگین متحرک نمایی 12 دوره محاسبه می کنید. بسیاری از معامله گران از نشانگر فنی MACD و نوسان ساز تصادفی استفاده می کنند ، که اغلب به دنبال نقاط متقاطع بین این دو هستند.

کسانی که اندیکاتورهای فنی را از راه دور در نظر می گیرند ممکن است بپرسند که چرا معامله گران به سادگی از سه، چهار، پنج یا بیشتر اندیکاتورهای فنی پشت سر هم استفاده نمی کنند. پاسخ ساده است؛فاصله زمانی بین شاخص های فنی مختلف می تواند وضعیت را گیج کند. تا زمانی که چندین اندیکاتور مختلف «خط‌آمیز شوند»، ممکن است اکثریت قریب به اتفاق روند را از دست بدهید. استفاده از تنها یک نشانگر فنی اشکالی ندارد، اما خطرات و سیگنال های نادرستی وجود دارد که ممکن است رخ دهد. دو یک شرکت است، سه یک جمعیت؟

F. A. Q

یک سوء تفاهم کلی در میان برخی از معامله گران وجود دارد که اندیکاتور تصادفی سیگنال های خرید و فروش را ایجاد می کند. ندارد. این اندیکاتور مومنتوم را کنترل می‌کند که تقویت و تضعیف می‌شود و اغلب روند تغییر را نشان می‌دهد. یکی از رایج‌ترین روش‌های استفاده از اندیکاتور تصادفی این است که اگر زیر 20 یا بالاتر از 80 است، بیشتر مراقب باشید.

به عنوان مثال، اگر اندیکاتور برای مدتی بالای 80 معامله می شد و سپس به زیر 80 رسید، این می تواند نشان دهنده تغییر قابل توجهی در حرکت باشد. با استفاده از %K سریع یا آهسته و میانگین متحرک %D، تلاقی بین این دو درجه اطمینان بیشتری به دست می دهد که حرکت/روند در حال تغییر است. همچنین می تواند آن سیگنال های نادرست مزاحم را از بین ببرد!

لزوماً این نیست که آیا RSI اندیکاتور تصادفی «بهتر» است یا خیر، بلکه به این معناست که کدام یک برای استراتژی سرمایه گذاری شما مناسب تر است. نوسان ساز تصادفی فرض می کند که قیمت دارایی بسته به جهت روند، بالا/پایین اخیر را دنبال می کند. RSI سودهای اخیر و ضررهای اخیر را برای محاسبه یک رقم قدرت نسبی در نظر می گیرد. در واقعیت، این دو می توانند مکمل یکدیگر باشند و اغلب توسط معامله گران به صورت پشت سر هم مورد استفاده قرار می گیرند.

تاریخچه نوسان ساز تصادفی را می توان به دهه 1950 ردیابی کرد، که C. Ralph Dystant با ایجاد فرمول اصلی اعتبار داشت. با این حال، جورج سی لین مطمئناً در ترویج این اندیکاتور فعال تر بود و مفهوم میانگین متحرک را برای تکمیل محاسبات پایه معرفی کرد. تصادفی نیست که این دو در کسب و کار آموزشی C. Ralph Dystant در بازار بورس با هم کار کردند. چه باور داشته باشید که شاخص‌های فنی «پیش‌گویی‌های خودشکوفایی» را ایجاد می‌کنند یا نه، شکی نیست که اندیکاتور نوسان‌گر تصادفی به همان اندازه که در دهه 1950 بود، امروز (اگر نه بیشتر) مرتبط است.

با مسیر شغلی معامله گر آشنا شوید

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

مهارت های خود را با آن امتحان کنیدمسیر شغلی معامله گر، ارزیابی بودجه ما برای معامله گران طراحی شده است تا مهارت های خود را اثبات کنند و شغل تجاری ایجاد کنند. معامله‌گرانی که ارزیابی را پشت سر می‌گذارند، یک پیشنهاد تامین مالی از یک شرکت تجاری اختصاصی دریافت می‌کنند و 80 درصد سودی که از آن به دست می‌آورند را حفظ می‌کنند. این فرصت را از دست ندهید!با ما تماس بگیریدبرای یادگیری بیشترامروز اولین قدم را به سمت حرفه تجاری جدید خود بردارید

مارک قبلاً 15 سال کارگزاری سهام را تجربه کرد و هنوز هم علاقه زیادی به همه چیزهای مالی دارد. او از یادگیری جنبه های عملی و نظری سرمایه گذاری، همراه با غریزه خوب قدیمی لذت می برد. مارک معتقد است که همگام بودن و درک آخرین روندها، بخش مهمی از زرادخانه هر سرمایه گذار است - دانش همه چیز است.