کانال رگرسیون راف که توسط گیلبرت راف ساخته شده است ، یک رگرسیون خطی با خطوط روند مساوی در بالا و پایین است. عرض کانال بر اساس بالا یا پایین است که دورترین رگرسیون خطی است. این روند تا زمانی که قیمت ها در این کانال افزایش یابد ، افزایش می یابد. هنگامی که قیمت پایین تر از پسوند کانال است ، یک صعود معکوس می شود. این روند تا زمانی که قیمت ها در کانال کاهش می یابد ، کاهش می یابد. به طور مشابه ، هنگامی که قیمت بالاتر از پسوند کانال است ، یک روند نزولی معکوس می شود.
فرمول
کانال رگرسیون RAFF (RRC) مبتنی بر رگرسیون خطی است که کمترین مربعات از بهترین قیمت برای یک سری قیمت است. حتی اگر فرمول فراتر از محدوده این مقاله باشد ، رگرسیون خطی با یک مثال بصری قابل درک است. نمودار 1 NASDAQ 100 ETF (QQQQ) را با کانال رگرسیون RAFF به رنگ قرمز نشان می دهد. خط میانی رگرسیون خطی است که از ماه ژوئیه بسته شده است تا پایان ژانویه. توجه داشته باشید که رگرسیون خطی مبتنی بر بسته شدن قیمت ها است. این امر باعث می شود که رگرسیون خطی به عنوان بهترین قیمت مناسب برای قیمت های پایانی از ماه ژوئیه تا بالا ژانویه باشد. در مرحله بعد ، عرض با تعیین بالا یا پایین که دورترین رگرسیون خطی (اوایل ژوئیه تا اواسط ژانویه) است ، تعیین می شود. در این حالت ، پایین ترین روز دورترین است و برای تنظیم خط روند کانال پایین استفاده می شود. سپس خط روند فوقانی همان فاصله را از رگرسیون خطی به عنوان خط روند پایین تنظیم می کند.
نمودار 2 نمونه ای از qqqq را در یک رکود نشان می دهد. کانال رگرسیون راف از ماه آوریل (بسته شدن) تا ماه ژوئیه (بسته شدن) پایین است. اواخر ژوئن ، عرض کانال را تعریف می کند زیرا این دورترین یا پایین ترین رگرسیون خطی است. این بدان معنی است که خط روند پایین همان فاصله را از رگرسیون خطی به عنوان خط روند بالایی تنظیم می کند.
نقاشی و سیگنال ها
کانال رگرسیون راف را می توان برای پوشش روند موجود ترسیم کرد و متعاقباً روند را تعریف کرد. پس از تأسیس ، می توان خطوط پسوند را برای شناسایی نقاط پشتیبانی ، مقاومت یا معکوس ترسیم کرد. یک صعود از پایین ترین بسته شدن کم به بالاترین بسته بالا برای یک حرکت گسترش می یابد. روند نزولی از بالاترین بسته بالا به پایین ترین بسته شدن پایین است. به خاطر داشته باشید که هنگام ترسیم کانال رگرسیون RAFF از قیمت های پایانی استفاده می شود ، اما از اوج و سطح داخلی برای تنظیم خطوط روند کانال استفاده می شود.
نمودار 3 نمایشگاه های شهری (URBN) را با کانال رگرسیون راف که از ماه ژوئیه 2007 به بالا در سپتامبر 2008 (بسته می شود) نشان می دهد. این روند صعودی تاکنون را پوشش می دهد. اگر URBN در ماه اکتبر به یک پایان جدید نزدیک شد ، کانال رگرسیون RAFF به آن سطح بالا می رفت. در عوض ، URBN زیر گسترش کانال رگرسیون برای معکوس کردن صعود. توجه کنید که خط روند پایین برای برون یابی کانال گسترش یافته است.
نمودار 4 NVIDIA (NVDA) را با نزولی که از اکتبر 2007 بالا تا پایین نوامبر 2008 گسترش می یابد ، نشان می دهد. کانال رگرسیون RAFF بیشتر گسترش نیافته است زیرا سهام معامله می شود و بالاتر از ماه نوامبر خود در سال 2009 نگه داشته شده است. خط نقطه قرمز نشان می دهد که کانال کانال بالای کانال رگرسیون را نشان می دهد. NVDA این برنامه را در فوریه-مارس شکست تا یک صعود را آغاز کند.
نتیجه
به عنوان یک کانال مبتنی بر رگرسیون خطی ، کانال رگرسیون RAFF برای شناسایی روند مناسب است. عرض کانال به دورترین یا پایین از رگرسیون خطی بستگی دارد. به همین ترتیب ، سنبله ها و پایین ترین ها منجر به کانال های بسیار گسترده ای می شوند که ممکن است دامنه واقعی را ضبط نکنند. هنگامی که یک صعود با افزایش شدید شروع می شود ، پایین که از این افزایش اولیه پیروی می کند ، اغلب دورترین پایین از رگرسیون خطی است. با تمدید ، هنگامی که یک روند نزولی با کاهش شدید شروع می شود ، زیاد این کاهش اولیه اغلب دورترین پایین از رگرسیون خطی است. حرکات اولیه تیز کانال های گسترده ای را ایجاد می کند که در صورت وجود تعداد کمی از آنها ، واکنش های بالا و یا پایین آمدن خطوط روند فوقانی و پایین. این مورد در مورد افزایش پایین مارس 2009 اتفاق افتاد (نمودار QQQQ را در زیر مشاهده کنید). حتی اگر این مقاله فقط به شناسایی روند متمرکز شده باشد ، کانال رگرسیون RAFF می تواند در اوایل روند ترسیم شود و به پیش بینی سطح پشتیبانی یا مقاومت در آینده و همچنین سطح بیش از حد یا سطح بیش از حد گسترش یابد. پسوندهای کانال می توانند به عنوان پشتیبانی یا مقاومت عمل کنند. حرکت به خارج از پسوندهای کانال همچنین می تواند شرایط بیش از حد یا بیش از حد را نشان دهد.
با استفاده از sharpcharts
می توانید از ابزار حاشیه نویسی ChartNotes ما برای اضافه کردن کانال های رگرسیون RAFF به نمودارهای خود استفاده کنید. در زیر ، نمونه ای از نمودار حاشیه نویسی با دو حاشیه نویسی کانال رگرسیون راف را پیدا خواهید کرد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه اضافه کردن این حاشیه نویسی به نمودارهای خود ، مقاله مرکز پشتیبانی ما را در مورد ابزارهای مطالعه خط ChartNotes بررسی کنید.
