میانگین متحرک وزن خطی (LWMA)

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing. com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

Akhilesh Ganti یک متخصص تجارت فارکس است که 20+ سال تجربه دارد و مستقیماً مسئولیت کلیه تصمیمات مربوط به معاملات ، ریسک و مدیریت پول را که در Arctosfx LLC گرفته شده است ، بر عهده دارد. وی مدرک لیسانس بیوشیمی و MBA را از M. S. U کسب کرده است ، و همچنین مشاور تجارت کالا (CTA) ثبت شده است.

میانگین متحرک با وزنی خطی چقدر است؟

میانگین متحرک با وزنی خطی (LWMA) یک محاسبه متوسط در حال حرکت است که به شدت داده های قیمت اخیر را وزن می کند. جدیدترین قیمت دارای بالاترین وزن است و هر قیمت قبلی به تدریج وزن کمتری دارد. وزن به صورت خطی کاهش می یابد. LWMA ها سریعتر نسبت به میانگین حرکت ساده (SMA) و میانگین های متحرک نمایی (EMA) نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهند.

غذای اصلی

• از یک میانگین متحرک خطی وزن به همان روش SMA یا EMA استفاده کنید.
• از LWMA برای تعریف واضح تر روند قیمت و معکوس استفاده کنید ، سیگنال های تجاری را بر اساس متقاطع ارائه دهید و مناطقی از پشتیبانی یا مقاومت بالقوه را نشان دهید.
• معامله گران که می خواهند میانگین متحرک با تاخیر کمتری نسبت به SMA داشته باشند ممکن است بخواهند از LWMA استفاده کنند.

فرمول برای میانگین متحرک وزن خطی (LWMA):

lwma = (p n ∗ w 1) + (p n - 1 ∗ w 2) + (p n - 2 ∗ w 3). وادواد∑ W در کجا: P = قیمت برای دوره n = جدیدترین دوره ، N-1 دوره قبلی است ، و N-2 دو دوره قبل از W = وزن اختصاص یافته به هر دوره است ، با بالاترین وزن اول و سپسنزولی خطی بر اساس تعداد دوره های مورد استفاده \ شروع و \ text = \ frac<\left(P_n*W_1\right)+\left(P_*W_2\right)+\left(P_*W_3\right). >>\\ & \ textbf \\ & \ text \\ & \ text \\ & \ text \\ & \ text \\ & \ text \\ & \ text \\ \ end lwma = ∑ w (p n ∗ w1) + (p n - 1 ∗ w 2) + (p n - 2 ∗ w 3). وادوادجایی که: P = قیمت برای دوره n = جدیدترین دوره ، N-1 دوره قبلی است ، و N-2 دو دوره قبل از W = وزن اختصاص یافته به هر دوره است ، با بالاترین وزن اول و سپس نزولیخطی بر اساس تعداد دوره های مورد استفاده

نحوه محاسبه میانگین متحرک وزن خطی (LWMA)

1. یک دوره بازگشت را انتخاب کنید. این چند مقدار n در LWMA محاسبه می شود.
2. وزن های خطی را برای هر دوره محاسبه کنید. این می تواند از چند طریق انجام شود. ساده ترین این است که N را به عنوان وزن برای مقدار اول اختصاص دهید. به عنوان مثال ، اگر با استفاده از یک نگاه 100 دوره ای ، مقدار اول با وزن 100 ضرب می شود ، مقدار بعدی با وزن 99 ضرب می شود. یک روش پیچیده تر انتخاب یک وزن متفاوت برای جدیدترین مقدار است ،مانند 30. اکنون هر مقدار باید 30/100 کاهش یابد به طوری که وقتی N-99 (دوره 100) برسد ، وزن یکی است.
3. قیمت ها را برای هر دوره با وزن مربوط به آنها ضرب کنید ، سپس مبلغ جمع را دریافت کنید.
4. موارد فوق را با مجموع تمام وزن ها تقسیم کنید.

بیایید بگوییم که ما علاقه مند به محاسبه میانگین متحرک خطی با وزن بسته بندی قیمت یک سهام در طی پنج روز گذشته هستیم.

با ضرب قیمت امروز با 5 ، دیروز 4 و قیمت روز قبل از 3 شروع کنید. افزایش قیمت هر روز را با موقعیت خود در سری داده ها تا رسیدن به اولین قیمت در سری داده ها ، که ضرب 1 است ، ادامه دهید. این نتایج را به هم اضافه کنید ، بر اساس مجموع وزنه ها تقسیم کنید و برای این دوره میانگین متحرک خطی وزن را خواهید داشت.

بیایید بگوییم که قیمت این سهام به این ترتیب نوسان دارد:

روز 5: 90. 90 $ روز 4: 90. 36 $ روز 3: 90. 28 $ 2: 90. 83 $ روز 1: 90. 91 $

((90. 90*5)+(90. 36*4)+(90. 28*3)+(90. 83*2)+(90. 91*1)) / (5+4+3+2+1) = 90. 62

LWMA این سهام در این دوره زمانی 90. 62 دلار است.

میانگین متحرک وزن خطی (LWMA) به شما چه می گوید؟

میانگین متحرک با وزنی خطی روشی برای محاسبه میانگین قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی معین است. این روش داده های اخیر را به شدت از داده های قدیمی تر می کند و برای تجزیه و تحلیل روند بازار استفاده می شود.

به طور کلی ، هنگامی که قیمت بالاتر از LWMA است ، و LWMA در حال افزایش است ، قیمت بالاتر از میانگین وزنی است که به تأیید صعود کمک می کند. اگر قیمت زیر LWMA باشد و LWMA پایین بیاید ، این امر به تأیید پایین آمدن قیمت کمک می کند.

وقتی قیمت از LWMA عبور می کند که می تواند یک تغییر روند را نشان دهد. به عنوان مثال ، اگر قیمت بالاتر از LWMA باشد و سپس از زیر آن پایین بیاید ، این می تواند نشانگر تغییر از صعود به پایین آمدن باشد.

هنگام ارزیابی روندها ، معامله گران باید از دوره بازگشت به نظر برسند. دوره بازگشت چند دوره در LWMA محاسبه می شود. LWMA پنج دوره ای قیمت را بسیار نزدیک دنبال می کند و برای ردیابی روندهای کوچک مفید است زیرا خط به راحتی توسط نوسانات قیمت جزئی نقض می شود. LWMA 100 دوره ای قیمت را از نزدیک ردیابی نمی کند ، به این معنی که اغلب فضای بین LWMA و قیمت وجود خواهد داشت. این امکان تعیین روند طولانی مدت و معکوس را فراهم می کند.

مانند سایر انواع میانگین های متحرک ، LWMA ممکن است مدتی برای نشان دادن مناطق پشتیبانی و مقاومت استفاده شود. به عنوان مثال ، در گذشته ، قیمت در چندین نوبت از LWMA خاموش شده و سپس بالاتر حرکت می کند. این نشان می دهد که خط به عنوان پشتیبانی عمل می کند. این خط ممکن است در آینده به عنوان پشتیبانی عمل کند. عدم انجام این کار می تواند نشان دهد که روند قیمت دستخوش تغییر شده است. این می تواند به روند نزولی معکوس شود یا ممکن است دوره ای را شروع کند که بیشتر به پهلو حرکت کند.

تفاوت بین میانگین متحرک با وزنی خطی (LWMA) و میانگین متحرک نمایی مضاعف (DEMA) چیست؟

هر دوی این میانگین های متحرک برای کاهش تاخیر ذاتی در SMA طراحی شده اند. LWMA این کار را با استفاده از وزن بیشتر به قیمت های اخیر انجام می دهد. میانگین متحرک دو نمایی (DEMA) این کار را از طریق ضرب EMA در یک دوره خاص توسط دو انجام می دهد و سپس یک EMA صاف را کم می کند. از آنجا که MAS متفاوت محاسبه می شود ، آنها مقادیر مختلفی را در نمودار قیمت ارائه می دهند.

محدودیت های استفاده از یک میانگین متحرک با وزنی خطی (LWMA)

تمام میانگین های در حال حرکت به تعریف روند در هنگام حضور کمک می کنند ، اما اطلاعات کمی را در هنگام عملکرد قیمت متلاشی یا حرکت عمدتاً به صورت جانبی ارائه می دهند. در چنین مواقعی قیمت در اطراف MA نوسان می کند. MA در چنین مواقعی سیگنال های متقاطع یا پشتیبانی/مقاومت را ارائه نمی دهد.

LWMA ممکن است پشتیبانی یا مقاومت را ارائه ندهد. این امر به ویژه در صورتی که در گذشته چنین کاری نکرده باشد ، احتمال دارد.

سیگنال های کاذب متعدد نیز ممکن است قبل از پیشرفت یک روند قابل توجه رخ دهد. سیگنال کاذب زمانی است که قیمت از LWMA عبور می کند اما پس از آن نتواند در جهت مورد انتظار حرکت کند و در نتیجه تجارت ضعیفی داشته باشد.