مهندسی مالی و تخصص مدیریت ریسک

garud iyengar +2 مربیان بیشتر

کمک های مالی موجود است

مهندسی مالی و تخصص مدیریت ریسک دانشگاه کلمبیا

آنچه یاد خواهید گرفت

1. ارزش گذاری گزینه ها ، مبادله ها ، رو به جلو ، آینده و سایر مشتقات مالی پیچیده با استفاده از مدل های تصادفی

2. یک رویکرد سیستماتیک و مبتنی بر داده برای تدوین بازده های مدل شده و خطرات برای کلاس های دارایی قابل توجه و پرتفوی بهینه ایجاد کنید

3. تست و اجرای مدل ها و سیگنال های معاملاتی را در یک محیط تجاری فعال و زنده اجرا کنید

مهارتهایی که به دست خواهید آورد

• آنالیز کمی
• تخصیص دارایی ها
• تجارت الگوریتمی
• بهینه سازی نمونه کارها
• امور مالی ریاضی
• مشتق
• تعویض و گزینه ها
• درآمد ثابت
• توزیع دو جمله ای
• مدل سیاه اسکولز
• کالیبراسیون مدل
• مبادله پیش فرض مدل سازی و قیمت گذاری

در مورد این تخصص

این تخصص برای زبان آموزان مشتاق و متخصصانی که به دنبال مهارت های خود در حوزه مالی کمی هستند ، در نظر گرفته شده است. از طریق یک سری از 5 دوره ، ما قیمت گذاری مشتق ، تخصیص دارایی ، بهینه سازی نمونه کارها و همچنین سایر برنامه های مهندسی مالی مانند گزینه های واقعی ، کالاها و مشتقات انرژی و تجارت الگوریتمی را پوشش خواهیم داد. این مباحث مهندسی مالی شما را برای حل مشکلات مرتبط ، چه در دنیای دانشگاهی و چه در صنعتی ، آماده می کند.

پروژه یادگیری کاربردی

زبان آموزان دانش و مهارت را در زمینه مشکلات مختلف در حوزه مهندسی مالی ، از جمله مشتقات قیمت گذاری آینده ، سهام ، نرخ بهره و اعتبار ، انجام محافظت از دلتا ، ساخت و سازهای نمونه کارها میانگین واریانس ، اتصالات مدل و بهینه سازی به کار می برند.

دانش میانی از احتمال ، آمار ، جبر خطی و حساب. مهارت با اکسل و دانش کار در پایتون.

آیا شرکت شما می تواند از آموزش کارمندان در مورد مهارت های تقاضا بهره مند شود؟

دانش میانی از احتمال ، آمار ، جبر خطی و حساب. مهارت با اکسل و دانش کار در پایتون.

آیا شرکت شما می تواند از آموزش کارمندان در مورد مهارت های تقاضا بهره مند شود؟

ببینید که چگونه کارمندان شرکت های برتر مهارت های تقاضا را تسلط دارند

تخصص چگونه کار می کند

دوره ها را بگیرید

تخصص Coursera مجموعه ای از دوره ها است که به شما کمک می کند تا مهارت را تسلط دهید. برای شروع ، به طور مستقیم در تخصص ثبت نام کنید ، یا دوره های آن را مرور کنید و یکی از مواردی را که می خواهید با آن شروع کنید انتخاب کنید. هنگامی که در دوره ای که بخشی از یک تخصص است مشترک می شوید ، به طور خودکار در تخصص کامل مشترک می شوید. اشکالی ندارد که فقط یک دوره را تمام کنید - می توانید یادگیری خود را مکث کرده یا اشتراک خود را در هر زمان پایان دهید. برای ردیابی ثبت نام های دوره و پیشرفت خود به داشبورد یادگیرنده خود مراجعه کنید.

پروژه دستکاری

هر تخصص شامل یک پروژه دستی است. برای تکمیل تخصص و کسب گواهینامه خود ، باید پروژه (های) را با موفقیت به پایان برسانید. اگر تخصص شامل یک دوره جداگانه برای پروژه دستی باشد ، قبل از شروع آن باید هر یک از دوره های دیگر را تمام کنید.

گواهی کسب کنید

هنگامی که هر دوره را تمام می کنید و پروژه دستی را تکمیل می کنید ، گواهی کسب می کنید که می توانید با کارفرمایان آینده نگر و شبکه حرفه ای خود به اشتراک بگذارید.

5 دوره در این تخصص وجود دارد

دوره 1

آشنایی با مهندسی مالی و مدیریت ریسک

ستاره نیمی از محو

آشنایی با دوره مهندسی مالی و مدیریت ریسک متعلق به مهندسی مالی و تخصص مدیریت ریسک است و مقدمه ای اساسی برای اوراق بهادار با درآمد ثابت ، مشتقات و مدل های قیمت گذاری مربوطه را فراهم می کند. ماژول اول مروری بر مفاهیم و قوانین پیش نیاز در احتمال و بهینه سازی ارائه می دهد. این امر زبان آموزان را با اصول ریاضی برای این دوره آماده می کند. ماژول دوم شامل مفاهیمی پیرامون اوراق بهادار درآمد ثابت و ابزارهای مشتق آنها است. ما محاسبات ارزش فعلی (PV) را در اوراق بهادار درآمد ثابت در یک محیط بدون آربیتراژ معرفی خواهیم کرد و به دنبال آن یک بحث مختصر در مورد ساختار مدت نرخ بهره. در ماژول سوم ، زبان آموزان با مبادله و گزینه ها درگیر می شوند و با استفاده از مدل دو دوره ای 1 دوره ، آنها را قیمت می کنند. ماژول نهایی با استفاده از مدل های Binomial و Black-Scholes بر روی قیمت گذاری گزینه در یک تنظیم چند دوره تمرکز دارد. پس از آن ، مدل دو دوره ای چند دوره ای با استفاده از گزینه های آمریکایی ، معاملات آتی ، رو به جلو و دارایی با سود سهام نشان داده می شود.

دوره 2

ساختار مدت و مشتقات اعتباری

ستاره نیمی از محو

این دوره بر ضبط تکامل نرخ بهره و ارائه بینش عمیق در مورد مشتقات اعتباری متمرکز خواهد شد. در ماژول اول ما در مورد اصطلاح مدل های شبکه ساختار و حساب نقدی بحث می کنیم و سپس مشتقات درآمد ثابت مانند گزینه ها ، آینده ها ، کاپکت ها و کف ها ، مبادله ها و مبادله ها را تجزیه و تحلیل می کنیم. در ماژول دوم ، ما کالیبراسیون مدل را در زمینه اوراق بهادار درآمد ثابت بررسی خواهیم کرد و آن را به سایر کلاس ها و ابزارهای دارایی گسترش می دهیم. زبان آموزان کالیبراسیون مدل را با استفاده از اکسل کار می کنند و آن را برای قیمت گذاری یک مبدل پرداخت کننده در یک مدل سیاه و مرد-اسباب بازی (BDT) اعمال می کنند. ماژول سوم مشتقات اعتباری را معرفی می کند و متعاقباً بر مدل سازی و قیمت گذاری مبادلات پیش فرض اعتبار متمرکز می شود. در ماژول چهارم ، زبان آموزان با مفهوم اوراق بهادار ، به ویژه دارایی های دارایی دارایی (ABS) معرفی می شوند. این بحث در مورد اوراق بهادار با حمایت وام (MBS) و ریاضیات وام مسکن مرتبط است. ماژول نهایی به معرفی و قیمت گذاری تعهدات وام مسکن وثیقه (CMO) می پردازد.

دوره 3

روشهای بهینه سازی در مدیریت دارایی

ستاره نیمی از محو

این دوره بر کاربردهای روشهای بهینه سازی در ساخت و ساز نمونه کارها و مدیریت ریسک متمرکز است. ماژول اول در مورد ساخت و ساز نمونه کارها از طریق تجزیه و تحلیل واریانس متوسط و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) در یک محیط بدون داوری بحث می کند. در مرحله بعد ، این نشان دهنده استفاده از خط بازار امنیت و نمونه کارها بهینه شارپ در تمرینات است. ماژول دوم شامل مشکلات در اجرای تکنیک های میانگین واریانس در یک محیط واقعی و روش های بالقوه برای مقابله با آن است. ما ارزش را در ریسک (VAR) و ارزش مشروط در ریسک (CVAR) به عنوان اندازه گیری ریسک و صندوق های معامله شده مبادله (ETF) معرفی خواهیم کرد که نقش مهمی در تجارت و مدیریت دارایی دارند. تعصبات آماری معمولی ، مشکلات و دلایل اساسی آنها نیز مورد بحث قرار گرفته است تا در هنگام تکمیل برآورد آماری واقعی به نتایج بهتری دست یابد. ماژول نهایی مستقیماً به مدل سازی هزینه های معاملات در دنیای واقعی نگاه می کند. این شامل ساختارهای اصلی بازار از جمله کتاب سفارش ، پخش پیشنهادات ، اندازه گیری نقدینگی و تأثیرات آنها بر هزینه های معاملات است. سپس ما با در نظر گرفتن هزینه های معامله ، استراتژی های نمونه کارها را با واریانس غنی می کنیم.

دوره 4

مباحث پیشرفته در قیمت گذاری مشتق

این دوره مباحث مربوط به قیمت گذاری مشتق را مورد بحث قرار می دهد. ماژول اول برای درک مدل سیاه اسکول ها و استفاده از آن برای استخراج یونانیان طراحی شده است ، که حساسیت به ارزش گزینه را برای متغیرهایی مانند قیمت دارایی زیرین ، نوسانات و زمان به بلوغ اندازه گیری می کند. یونانی ها در مدیریت ریسک و محافظت از اهمیت بسیار مهم هستند و اغلب برای اندازه گیری تغییر ارزش نمونه کارها مورد استفاده قرار می گیرند. سپس ما مدیریت ریسک پرتفوی مشتقات را از دو منظر - رویکرد ژنرال ها و تجزیه و تحلیل سناریو تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. ماژول دوم نشان می دهد که چگونه قیمت نظری گزینه به قیمت واقعی بازار پیوند دارد - با توجه به نوسانات. ما در مورد قیمت گذاری توسط سطح نوسانات و همچنین توضیحات لبخند نوسانات و پوستی که در بازارهای واقعی رایج است ، بحث خواهیم کرد. ماژول سوم شامل مباحث مربوط به مشتقات اعتباری و محصولات ساختاری است و بر تعهد بدهی اعتباری (CDO) تمرکز دارد ، که نقش مهمی در بحران مالی گذشته از سال 2007 آغاز کرده است. ما تعریف CDO ، نسخه های ساده و مصنوعی CDO و CDO را پوشش خواهیم داد. اوراق بهادارماژول نهایی استفاده از روشهای قیمت گذاری گزینه است و گزینه های مرتبط با گاز و برق را به عنوان نمونه ای برای معرفی روش های ارزیابی مانند برنامه نویسی پویا در گزینه های واقعی می گیرد.