روابط بین حجم و نوسانات و عمق بازار در هشت بازار سلف فیزیکی و مالی مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد نشان می دهد که پیوند نوسانات به حجم کل تمام اطلاعات را استخراج نمی کند. هنگامی که حجم به اجزای مورد انتظار و غیر منتظره تقسیم می شود, این مقاله نشان می دهد که شوک های حجمی غیر منتظره تاثیر بیشتری بر نوسانات دارند. همچنین رابطه نامتقارن است و تاثیر شوکهای حجمی مثبت غیرمنتظره بر نوسانات بیشتر از تاثیر شوکهای منفی است. سرانجام, سازگار با نظریه های عمق بازار, مطالعه نشان می دهد بهره باز بزرگ کاهش نوسانات.
گزینه های دسترسی
با استفاده از یکی از گزینه های دسترسی زیر به نسخه کامل این محتوا دسترسی پیدا کنید. (گزینه های ورود به سیستم برای دسترسی نهادی یا شخصی بررسی می شود. محتوا ممکن است نیاز به خرید اگر شما دسترسی ندارد.)
منابع
در حال حاضر, شما می توانید با استفاده از این نرم افزار . "نظریه ای از الگوهای روزانه: تنوع حجم و قیمت ."بررسی مطالعات مالی , 1 (بهار 1988), 1-40 .کراسرفگوگل اسکولار
این شرکت در زمینه تولید و عرضه محصولات خود فعالیت می نماید . "فعالیت معاملات سلف و نوسانات قیمت سهام ."مجله مالی , 41 ( 12 1992 ), 2015 – 2034 .کراسرفگوگل اسکولار
"در مورد ساختار همبستگی برای فرایند هتروسکداستیسیته شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته ."مجله تجزیه و تحلیل سری های زمانی, 9 ( 1988 ), 121 – 131 .کراسرفگوگل اسکولار
"رفتار تصادفی واریانس سهام عادی: ارزش, اهرم و نرخ بهره اثرات ."مجله اقتصاد مالی , 10 ( 12 1982 ), 407 – 432 .کراسرفگوگل اسکولار
"یک مدل فرایند تصادفی تابع با واریانس محدود برای قیمت های سوداگرانه ."اقتصاد سنجی , 41 ( 01 1973 ), 135 – 155 .کراسرفگوگل اسکولار
"یک مدل از تجارت دارایی تحت فرض ورود اطلاعات متوالی ."مجله مالی , 31 ( 09 1976 ), 1149 – 1168 .کراسرفگوگل اسکولار
"یک مدل احتمال تجارت دارایی ."مجله تحلیل مالی و کمی , 12 ( 11 1977 ), 563 – 578 .کراسرفگوگل اسکولار
در حال حاضر ما به شما کمک می کنیم . "تخمین تابع واریانس ."مجله انجمن امریکا, 82 ( 12 1987 ), 1079 – 1091 .کراسرفگوگل اسکولار
"بحث: نوسانات سهام و سقوط سال 87 ."بررسی مطالعات مالی, 3 ( 1990 ), 103 – 106 .کراسرفگوگل اسکولار
و بولرسلو , تی . "مدل سازی تداوم واریانس های شرطی ."بررسی اقتصادسنجی , 5 ( 1986 ), 1 – 50 , 81-87.کراسرفگوگل اسکولار
در حال حاضر ما به شما کمک می کنیم . "وابستگی تصادفی تغییرات قیمت امنیت و حجم معاملات: پیامدهای فرضیه مخلوط توزیع ."اقتصاد سنجی , 44 ( 03 1976 ), 305 – 325 .کراسرفگوگل اسکولار
"معاملات سلف و نوسانات در بازار جی."مجله مالی , 36 ( 05 1981 ), 445 – 456 .کراسرفگوگل اسکولار
"بازده سهام و اثر پایان هفته ."مجله اقتصاد مالی , 8 ( 03 1980 ), 55 – 69 .کراسرفگوگل اسکولار
فرانسه , ک. ر., و رول, ر . "واریانس بازده سهام: ورود اطلاعات و واکنش معامله گران ."مجله اقتصاد مالی , 17 ( 09 1986 ), 5 – 26 .کراسرفگوگل اسکولار
وی همچنین در تیم ملی فوتبال فرانسه بازی کردهاست . "بازده سهام مورد انتظار و نوسانات ."مجله اقتصاد مالی , 19 ( 09 1987 ), 3 – 30 .کراسرفگوگل اسکولار
فولر , دبلیو. مقدمه ای بر سری های زمانی. نیویورک : نیویورک: جان ویلی & پسران شرکت. ( 1976 ).گوگل اسکولار
و تاوچن, جی . "قیمت سهام و حجم ."بررسی مطالعات مالی, 5 ( 1992 ), 199 – 242 .کراسرفگوگل اسکولار
و رانکل, د . "رابطه بین ارزش مورد انتظار و نوسانات بازده اضافی اسمی سهام. بازکردن. نسخه خطی, دانشگاه کلمبیا. ( 1989 ).گوگل اسکولار
"تست های متقابل امنیت فرضیه ترکیبی از توزیع ها ."مجله تحلیل مالی و کمی , 21 ( 03 1986 ), 39 – 46 .کراسرفگوگل اسکولار
و بری, ج . "انتشار اطلاعات و انتخاب نمونه کارها ."مجله تحلیل مالی و کمی , 18 ( 03 1983 ), 1 – 19 .کراسرفگوگل اسکولار
و فلینگهام, جی. سی . "یک مدل تعادلی از تجارت دارایی با ورود اطلاعات متوالی ."مجله مالی , 36 ( 03 1981 ), 143 – 161 .کراسرفگوگل اسکولار
"فروش کوتاه پرهزینه و همبستگی بازده با حجم."مجله تحقیقات مالی , 11 ( پاییز 1988 ), 173 – 188 .کراسرفگوگل اسکولار
"رابطه بین تغییرات قیمت و حجم معاملات: یک نظرسنجی ."مجله تحلیل مالی و کمی , 22 ( 03 1987 ), 109 – 126 .کراسرفگوگل اسکولار
"مزایده مستمر و تجارت خودی ."اقتصاد سنجی , 53 ( 11 1985 ), 1315 – 1335 .کراسرفگوگل اسکولار
در این مقاله به بررسی این موضوع میپردازیم . "هتروسکداستیسیته در داده های بازده سهام: حجم در مقابل اثرات گارچ ."مجله مالی , 45 ( 03 1990 ), 221 – 230 .کراسرفگوگل اسکولار
"قیمت و حجم معاملات واکنش اطراف سود اطلاعیه: بررسی دقیق تر ."مجله تحقیقات حسابداری , 19 (پاییز 1981 ), 374 – 383 .کراسرفگوگل اسکولار
"تغییرات در مشخصات حاشیه سلف در عملکرد سلف و بازارهای نقدی."در پژوهش در خدمات مالی: سیاست خصوصی و عمومی, کافمن,جی. گرینویچ, سی تی : جی پرس (1992).گوگل اسکولار
"هتروسکداستیسیته مشروط در بازده دارایی: رویکردی جدید ."اقتصاد سنجی , 59 ( 03 1991 ), 347 – 370 .کراسرفگوگل اسکولار
"مباحث اقتصادسنجی در تحلیل رگرسیون با رگرسیون های تولید شده ."بررسی اقتصادی بین المللی, 25 ( 02 1984 ), 221 – 247 .کراسرفگوگل اسکولار
در این مقاله به بررسی این موضوع میپردازیم . "مدل های جایگزین برای نوسانات سهام مشروط ."مجله اقتصاد سنجی , 45 ( 07 / 08 1990 ), 267 – 290 .کراسرفگوگل اسکولار
پاتل, جی. کی., و بخون, سی. بی . کتاب راهنمای توزیع نرمال . نیویورک , نیویورک: مارسل دکر شرکت. ( 1982 ).گوگل اسکولار
در این مقاله به بررسی این موضوع میپردازیم . "پول, درامد, و لکه های خورشیدی: اندازه گیری روابط اقتصادی و اثرات تفاوت ."مجله اقتصاد پولی, 4 ( 11 1978 ), 637 – 660 .کراسرفگوگل اسکولار
"وابستگی قیمت ها و حجم ."بررسی اقتصاد و ارقام , 36 ( 05 1978 ), 268 – 274 .کراسرفگوگل اسکولار
"نوسانات سهام و سقوط سال 87 ."بررسی مطالعات مالی, 3 ( 1990 ), 77 – 102 .کراسرفگوگل اسکولار
وی همچنین در تیم ملی فوتبال انگلستان بازی کردهاست . "هتروسکداستیسیته در بازده سهام ."مجله مالی , 45 ( 12 1989 ), 1129 – 1156 .کراسرفگوگل اسکولار
"ارزش معاملات گزارش."لغو انتشار. نسخه خطی, دانشگاه. از میشیگان (1991 ).گوگل اسکولار
در این مقاله به بررسی این موضوع میپردازیم . "روش های مبتنی بر تربیع برای دستیابی به راه حل های تقریبی برای مدل های قیمت گذاری دارایی های غیر خطی ."اقتصاد سنجی , 59 ( 03 1991 ), 371 – 396 .کراسرفگوگل اسکولار
و پیتز, م. "تغییرپذیری قیمت-رابطه حجم در بازارهای سوداگرانه ."اقتصاد سنجی , 51 ( 03 1983 ), 485 – 505 .کراسرفگوگل اسکولار
"یک تخمینگر ماتریس کوواریانس سازگار با هتروسکداستیسیته و یک تست مستقیم برای هتروسکداستیسیته ."اقتصاد سنجی , 48 ( 12 1980 ), 817 – 838 .کراسرفگوگل اسکولار
ذکر شده توسط
416
این مقاله توسط انتشارات زیر ذکر شده است. این لیست بر اساس داده های کراس رف تهیه شده است.
و نانوگرم, لیلیان کی. 1993. منابع گارچ: شواهد تجربی از یک مدل بازده روزانه شامل خطرات سیستماتیک و منحصر به فرد . مجله بین المللی پول و دارایی, جلد. 12, چاپ. 5, پ. 543.
1995. بازرگانی-دور ساعت: برگشت, نوسانات و سرریز حجم در بازارهای سلف دلار یورو . پاسیفیک-حوضه مجله مالی, جلد. 3, موضوع. 1, پ. 75.
ساسلو, والری ی. و سگوین, پل جی. 1995. قیمت های بالاتر از ورود: قیمت گذاری مواد مخدر با نام تجاری . مجله الکترونیک,
1996. رابطه تجربی بین حجم معاملات, بازده و نوسانات . حسابداری & دارایی, جلد. 36, چاپ. 1, پ. 89.
بسمبیندر, هندریک چان, کالوک و سگوین, پل جی 1996. بررسی تجربی از اطلاعات, اختلاف نظر, و فعالیت های تجاری . مجله اقتصاد مالی, جلد. 40, چاپ. 1, پ. 105.
پیرانگ, کریگ 1996. نقدینگی و عمق بازار در سیستمهای معاملاتی اعتراضی رایانهای و باز: مقایسه قراردادهای دیتی بی و لیف باند . مجله بازارهای سلف, جلد. 16, چاپ. 5, پ. 519.
راگوناتان, وانیتا و پکر, البرت 1997. تنوع قیمت, حجم معاملات و عمق بازار: شواهد از بازار فیوچرز استرالیا . اقتصاد مالی کاربردی, جلد. 7, چاپ. 5, پ. 447.
و میولنبرگ, متیو تی جی 1997. بازاریابی کشاورزی و رفتار مصرف کننده در دنیایی در حال تغییر . ص. 125.
برگر, جی اچ و اسمیت, اودم 1997. رابطه بین نوسانات قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار و قیمت نادرست و سود باز در صفکس . تحلیلگران سرمایه گذاری مجله, جلد. 26, چاپ. 46, پ. 5.
اسمیت, الکترونیکی وی دی متر و نینابر, ساعت 1997. فعالیت های تجاری و نوسانات قیمت سهام در افریقای جنوبی . تحلیلگران سرمایه گذاری مجله, جلد. 26, چاپ. 44, پ. 51.
چیونیس, دیونیسیوس و مک دونالد, رونالد 1997. برخی از تست های فرضیه های ریزساختار بازار در بازار ارز. مجله مدیریت مالی چند ملیتی, جلد. 7, چاپ. 3, پ. 203.
هاو, جاناتان و هانتر, ویلیام سی.1997. اثر قطع کننده مدار بر نوسانات مورد انتظار: تست با استفاده از نوسانات ضمنی . اطلس مجله اقتصادی, جلد. 25, چاپ. 2, پ. 117.
چترات, ارجون رامچندر, سانجی و ترانه, صریح 1998. فعالیت سوداگرانه و نوسانات بازار سهام . مجله اقتصاد و کسب و کار, جلد. 50, چاپ. 4, پ. 323.
فلمینگ, جف کربی, کریس و اوستدیک, باربارا 1998. اطلاعات و نوسانات ارتباط در سهام, اوراق قرضه, و بازار پول11این مقاله قبلا تحت عنوان بود,'نوسانات و اطلاعات رایج در سهام, اوراق قرضه, و بازار پول'. ما از پل سگوین (داور) برای پیشنهادات متعدد که قابل ملاحظه ای وارد مقاله. ما همچنین نظرات مفیدی را از بیل شوارت (سردبیر) دریافت کردیم, دیوید الیس, وین فرسون, جان گراهام, بروس گراندی, کاتلین وایس هانلی, لری هریس, جورج کاناتاس, تام اسمیت, راول سوسمل, و باب والی, و شرکت کنندگان در سمینار در سمپوزیوم مالی تگزاس 1996, جلسات انجمن مالی ایالات متحده در سال 1997 نیواورلان, دانشکده تحصیلات تکمیلی استرالیا مدیریت, دانشگاه هوستون, دانشگاه رایس, دانشگاه تگزاس در اوستین, دانشگاه یوتا, و دانشگاه واشنگتن. بخشی از این تحقیق در حالی انجام شد که نویسنده دوم در حال بازدید از دانشگاه رایس بود. . مجله اقتصاد مالی, جلد. 49, چاپ. 1, پ. 111.
و ویلا, ان 1998. عوامل تعیین کننده ابداعات مالی موفق: تحلیلی تجربی از ابداعات سلف در لیف . مجله الکترونیک ,
سالمند, ادام و گنون, جرارد 1998. ارزیابی پیش بینی های نوسانات در چارچوب ارزش اقتصادی . بررسی بین المللی تجزیه و تحلیل مالی, جلد. 7, چاپ. 3, پ. 221.
و ویلی, مرلین کی. 1999. تاثیر نوع معامله گر بر رابطه نوسانات سلف-حجم . مجله مالی, جلد. 54, چاپ. 6, پ. 2297.
و بدروسیان, رابرت 1999. تعاملات بین حجم معاملات و نوسانات: شواهدی از بازارهای گزینه های سهام . اقتصاد مالی کاربردی, جلد. 9, چاپ. 6, پ. 627.
فلمینگ, جف و اوستدیک, باربارا 1999. تاثیر مشتقات انرژی بر بازار نفت خام . اقتصاد انرژی, جلد. 21, چاپ. 2, پ. 135.
و کوک, جین وی 1999. بررسی تجربی قرارداد سیمکس نیکی 225 فیوچرز در اطراف زلزله کوب و سقوط بانک بارینگز . مجله بازارهای سلف, جلد. 19, چاپ. 1, پ. 1.
