متحرک تجزیه و تحلیل متوسط - نمای کلی ، انواع ، مثال ها و نحوه استفاده از آن

بازارهای سهام اغلب نوسانات وحشی و معکوس روند را تجربه می کنند. در چنین حالتی ، یک معامله گر ممکن است پیدا کردن قیمت مناسب برای ورود یا خروج سهام/کالا را بسیار دشوار کند. برای غلبه بر این ، همراه با تجزیه و تحلیل اساسی ، معامله گران اکثریت ، برای تجارت فعال به تجزیه و تحلیل فنی متکی هستند. در میان مجموعه ای از ابزارها و تکنیک های موجود ، میانگین حرکت ساده ترین و گسترده ترین مورد استفاده است.

بنابراین ، میانگین متحرک چیست؟اهمیت آن چیست؟بگذارید دریابیم

فهرست مطالب

مقاله را پوشش می دهد:

میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک رایج ترین شاخص فنی آزمایش شده با زمان است که برای تجزیه و تحلیل قیمت استفاده می شود.

این قیمت برای هرگونه امنیت اساسی در چندین نقطه داده را بالا می برد و میانگین آنها را برای رسیدن به قیمت متوسط می کند. بنابراین ، میانگین متحرک در درجه اول تضمین می کند که قیمت نوسان اوراق بهادار را در یک دوره زمانی صاف می کند.

میانگین حرکت ابزاری فنی است که می تواند به دسترسی به سطح پشتیبانی و مقاومت برای معامله گران که نیاز به برنامه ریزی منظم و خروج خود از دارایی های مختلف مانند سهام و کالاها دارند ، کمک کند. توجه داشته باشید که این یک شاخص عقب مانده است زیرا از اطلاعات گذشته امنیت استفاده می کند.

چرا آن را "حرکت" می نامند؟

به طور متوسط "در حال حرکت" نامیده می شود زیرا با یافتن نقاط داده جدید ، دائماً ارزیابی می شود. برای درک بهتر به مثال زیر نگاه کنید.

فرض کنید قیمت بسته شدن Stock v Ltd به مدت پنج روز در هفته 100 ، 102 ، 108 ، 106 و 104 است. این ما را با میانگین 5 روز در حال حرکت 104 نفر ترک می کند.

اکنون ، هنگامی که ما به هفته آینده حرکت می کنیم و داده های قیمت برای دو روز اول هفته بعد در دسترس است ، که تصور می کنیم 105 و 100 است ، سپس شاخص میانگین متحرک 5 روزه به طور خودکار 2 مورد اول را نادیده می گیردنقاط داده هفته اول ، یعنی 100 و 102. در عوض ، نقاط داده جدید را برای محاسبه میانگین متحرک 5 روزه در نظر می گیرد.

بر این اساس ، میانگین متحرک 5 روزه اکنون 104. 6 خواهد بود.

انواع میانگین های متحرک

روشهای بی شماری برای محاسبه میانگین متحرک وجود دارد و احتمالاً با هر یک از روشها ممکن است نتایج مختلفی کسب کنید. دو میانگین در حال حرکت ترجیح می دهند-

• میانگین متحرک ساده (SMA)
• میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک ساده (SMA)

یک میانگین متحرک ساده نقاط داده را برای یک بازه زمانی معین خلاصه می کند و آنها را بر اساس تعداد نقاط داده تقسیم می کند.

برای معامله گران ، SMA نشانگر شناسایی نقاط ورود و خروج است.

فرمول SMA = (D1+D2+D3+………. Dn) / n

• در اینجا "D" نقاط داده است
• 'n' تعداد نقاط داده است

میانگین متحرک نمایی (EMA)

برخلاف SMA، که وزن یکسانی را به تمام نقاط داده در نظر می‌گیرد، میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری را نسبت به داده‌های قبلی به نقاط داده اخیر می‌دهد. ایده این است که میانگین نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد. برای اجرای این امر، وزن به تمام نقاط داده اختصاص داده می شود. علاوه بر این، وزن های بیشتری به نقاط داده بعدی نسبت به نقاط داده قبلی اختصاص داده می شود.

مراحل محاسبه EMA

SMA را پیدا کنید

SMA به عنوان نقطه شروع در اینجا در نظر گرفته می شود. از طرف دیگر، قیمت بسته شدن روز قبل نیز می تواند به عنوان نقطه شروع در نظر گرفته شود.

ضریب را محاسبه کنید

با ترکیب فرمول محاسبه می شود: ضریب = 2 / (فریم زمانی انتخاب شده + 1)

EMA را محاسبه کنید

این ما را به فرمول EMA می‌رساند که (قیمت امروز * مقدار ضرب‌کننده) + EMA دیروز * (1-مقدار ضرب‌کننده)

استفاده از میانگین متحرک برای شناسایی فرصت های معاملاتی

اکنون که مفهوم اصلی پشت میانگین های متحرک را درک کردیم، بیایید اهمیت میانگین های متحرک در معاملات را درک کنیم.

به طور معمول، یک نقطه پشتیبانی مکان مناسبی برای ورود به پوزیشن های خرید در نظر گرفته می شود و نقطه مقاومت مکانی منطقی برای خروج از پوزیشن های خرید یا ورود به موقعیت های فروش است.

هر چه میانگین متحرک بزرگتر باشد، تأثیر آن بر سطوح حمایت و مقاومت بیشتر است. بنابراین، میانگین‌های متحرک بزرگ‌تر به عنوان شاخص‌های بلندمدت استفاده می‌شوند، در حالی که میانگین‌های متحرک کوچکتر می‌گویند میانگین متحرک 14 روزه، به عنوان شاخص‌های کوتاه‌مدت استفاده می‌شوند.

خطوط میانگین متحرک کوتاه مدت که از خطوط میانگین متحرک بلند مدت از پایین عبور می کنند، یک شاخص در سمت صعودی است. این نشان می دهد که انتظار می رود این حرکت ادامه یابد. به همین ترتیب، یک خط میانگین متحرک بلند مدت که از خط میانگین متحرک کوتاه مدت عبور می کند، یک علامت نزولی است.

مزایای استفاده از میانگین متحرک

• میانگین متحرک تغییرات تصادفی قیمت را باطل می کند.
• از آنجایی که کاربرد آن ساده است، می توان چندین میانگین متحرک را روی یک نمودار ترسیم کرد و این تفسیر را عمیق تر می کند.
• بسیار انعطاف پذیر است؛کل محاسبه با ورود نقاط داده جدید باطل نمی شود. فرمول به طور خودکار برای نقاط داده جدید تنظیم می شود.

معایب استفاده از میانگین متحرک

• میانگین های متحرک برای یک بازار جانبی کار نمی کند، از این رو چیزی نیست که بتوانید همیشه به آن تکیه کنید.
• میانگین های متحرک تأثیر تغییرات قیمت را از اخبار ، رویدادها ، تغییرات مدیریت ، تغییرات فصلی ، اعلام نتایج مالی و غیره در نظر نمی گیرند.
• تمایل دارد از روابط پیچیده در داده ها غافل شود. همچنین ، تأثیر تغییرات آینده مانند تقاضا و عرضه ، تغییر در رقابت ، تغییر در صنعت و غیره را در نظر نمی گیرد.

نتیجه

میانگین حرکت یک شاخص ساده برای درک متوسط حرکت قیمت یک سهام یا امنیت است. ارزش حرکت متوسط به عنوان یک شاخص فنی هنگام شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت تقویت می شود. میانگین های حرکت ، هرچند که به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند ، ممکن است هر بار حرکت قیمت را به درستی ارزیابی نکنند. بنابراین ، درک تفاوت های ظریف مختلف در حرکت و استفاده از آنها به همراه سایر شاخص های فنی برای تجارت بهتر ، بسیار مهم است.

سلام قبل از رفتن ، ما چیز خاصی برای شما داریم! به مناسبت دیوالی 2021 ، ما به شما یک نسخه رایگان Tickertape Pro را به شما هدیه می دهیم. این #dimaaglaganekamuhurat است! تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که فقط در TickerTape ثبت نام کنید و از این پیشنهاد استفاده کنید. ادامه دهید ، اکنون حساب رایگان خود را ادعا کنید!