سیستم معاملات لاک پشت ایده جالبی برای کشف هم برای پیروان روند و هم برای معامله گر Breakout است. هدف "لاک پشت" ورود به روند در مراحل اولیه است - از این مدلها استفاده می کند.
در این پست ما به یک مثال ساده می پردازیم که چگونه لاک پشت ها ورود آنها به یک روند را به پایان رسانده و این روند را با گذشت زمان تکامل می بخشد.
اهمیت ورود زودهنگام این است که اولین مراحل یک روند اغلب در جایی است که حرکت قوی ترین است و بیشترین پول در آن ساخته می شود.
"معامله گران لاک پشت" به طور موثری مانند روبات های تجاری مدرن عمل می کردند. آنها در مورد وضعیت بازار فکر و استدلال نکردند ، آنها به سادگی مجموعه ای دقیق از قوانین را دنبال کردند.
شکستن دو سیستم لاک پشت + دنبال کننده روند
استراتژی معاملات لاک پشت از یک سیستم برک آوت دوگانه برای ورود به تجارت استفاده می کند. ایده این است که شناسایی و سودآوری از روندهای تازه در حال توسعه است. این دو سیستم با هم کار می کنند و یکدیگر را تکمیل می کنند.
روندهای جدید اغلب پس از شکستن نوعی از بین می روند. یک شکست به سادگی جایی است که قیمت شروع به حرکت شدید در یک جهت جدید ، حرکت به خارج از یک محدوده تعیین شده ، و شکستن اوج های جدید یا پایین ترین پایین می کند.
این زمان است که یک معامله گر Breakout می خواهد وارد بازار شود. با این حال واقعیت این است که بیشتر شکستگی ها به روندهایی تبدیل نمی شوند که به اندازه کافی بزرگ برای سود حاصل می شوند.
شکستن سریع لاک پشت برای ورود به روند در اوایل طراحی شده است. این هدف برای ایجاد موقعیت در اولین مراحل است ، زیرا یک روند جدید فقط شکل می گیرد.
از طرف دیگر ، سیستم شکستن آهسته لاک پشت در یک بازه زمانی طولانی تر کار می کند و نیاز به نشانه ای قوی تر از وجود یک روند دارد. هدف از این امر ورود به روندهایی است که بیشتر از آنچه در یک بازه زمانی کوتاه تر مشخص شده اند ، مشخص شده است.
سیگنال Breakout Slow همچنین امکان بازگرداندن بیشتر روند را نسبت به سیستم سریع شکست فراهم می کند. این اجازه می دهد تا مدت طولانی در روند قوی بماند.
شکست سریع-سیستم 20 روزه
نمونه ای از یک شکست 20 روزه در شکل 1 نشان داده شده است. سیستم لاک پشت یک ورودی خرید را ایجاد می کند که در نمودار با یک مستطیل آبی مشخص شده است. ماشه به این دلیل اتفاق می افتد که قیمت از یک محدوده 20 روزه خارج می شود و بالاترین سطح جدیدی را می بخشد. این اتفاق در شمع مشخص شده با فلش آبی رخ می دهد.
به دنبال این روند بیشتر می شود و در فلش سبز اولین سیگنال انباشته شده شروع می شود.
سیستم لاک پشت اصلی (اضافه کردن واحدها) با افزایش قیمت در مراحل فاصله 1/2 n که در آن n به طور متوسط حرکت روزانه بازار است (برای توضیح در اینجا مراجعه کنید) جمع می شود. این بدان معنی است که در ½ n ، 1x n ، 1. 5x n و غیره.
در اولین فلش سبز در شکل 1 حرکت بین قیمت ورود و قیمت فعلی بیش از ½ x n است. این باعث می شود سفارش خرید دیگری باشد.
سیگنال انباشته دیگر در 1 برابر N ایجاد می شود زیرا قیمت همچنان در جهت سود افزایش می یابد. در این مرحله اندازه کل موقعیت 3 واحد و میانگین قیمت ورود 1. 0773 است.
پس از اضافه شدن واحد سوم ، روند دوباره پایین می آید. توجه کنید که هیچ واحد دیگری اضافه نمی شود تا موقعیت تغییر نکند.
متوسط قیمت پرداخت شده برای 3 واحد 1. 0773 است. روی شمع مشخص شده با فلش نزدیک قرمز ، قیمت به 1. 0703 می رسد.
مقدار N در این مرحله 65 پیپ است ، بنابراین این باعث از بین رفتن توقف می شود زیرا قیمت اکنون بیش از 2x N (130 پیپ) پایین تر از آخرین قیمت ورودی 1. 0838 است.
با استفاده از توقف های دنباله دار: لاک پشت های استفاده شده از توقف های دنباله دار هر زمان که واحدها را به یک موقعیت اضافه می کنند. این دو اثر داشت. اولی این بود که سود در معاملات قبلی را قفل کنیم و دوم این بود که خطرات نزولی را در موارد بعدی محدود کند.
توقف برای همه واحدها به طور معمول از آخرین قیمت ورودی که در آن سفارش پر شده بود ، در 2 برابر N قرار می گیرد. به عنوان مثال اگر آخرین موقعیت با قیمت 1. 0838 و N = 65 PIP پر شده باشد ، این بدان معنی است که توقف واحدهای اضافه شده در اوایل همه به 1. 0838-2x N یا 1. 0708 افزایش می یابد.
طبق قوانین لاک پشت ، یک شکست 20 روزه تنها در صورت عدم موفقیت شکست قبلی معامله می شود. بنابراین ، از آنجا که این یکی با از دست دادن توقف به پایان رسید ، این شکست بعدی به جای پرش معامله می شود.
شکستگی آهسته-سیستم 55 روزه
شکستن آهسته شبیه به شکستن سریع است اما وقتی ممکن است روند طولانی تر و اساسی تر شروع شود ، ایجاد می شوند.
قیمت باید محدوده 55 روزه خود را برطرف کند و بسته به اینکه به ترتیب بالا یا پایین باشد ، سفارش خرید یا سفارش فروش را برانگیخته است.
بر خلاف شکست سریع ، شکستن 55 روزه بر روی هر سیگنال معامله می شود. شکستن 20 روزه از طرف دیگر تنها در صورت عدم موفقیت مورد قبلی مانند مورد فوق ، باعث می شود.
نمودار در شکل 2 نمونه ای از شکستن 55 روزه را نشان می دهد.
برای شروع موقعیت ما 1 واحد را در 1. 0917 خریداری می کنیم. همانطور که قبل از آن واحدهای نگهداری شده هر بار که روند با فاصله 1/2x N در آن نقطه افزایش می یابد ، جمع می شوند. به خاطر داشته باشید که N می تواند با گذشت زمان تغییر کند.
| واحدهای اضافه شده | جمع | میانگین قیمت | قیمت بازار | P/L شناور |
| 1 | 1 | 1. 0917 | 1. 0917 | 0 |
| 1 | 2 | 1. 0952 | 1. 0986 | 34 |
| 1 | 3 | 1. 1000 | 1. 1096 | 96 |
| 1 | 4 | 1. 1042 | 1. 1169 | 127 |
| 0 | 4 | 1. 1042 | 1. 1262 | 220 |
| 0 | 4 | 1. 1042 | 1. 1348 | 306 |
| 0 | 4 | 1. 1042 | 1. 1444 | 402 |
| 0 | 4 | 1. 1042 | 1. 1582 | 540 |
| 0 | 4 | 1. 1042 | 1. 1657 | 615 |
| 0 | 4 | 1. 1042 | 1. 1747 | 704 |
بنابراین به عنوان مثال در 1. 0986 1 واحد دیگر به موقعیت اضافه می شود. این مجموع را به 2 واحد با میانگین قیمت ورودی 1. 0952 می رساند.
با پیشرفت بیشتر روند در جهت سود، موقعیت به تدریج از این طریق ایجاد می شود.
اگر به قواعد لاک پشت در مورد تنوع به شدت پایبند باشیم، حداکثر تعداد واحدها باید فقط 4 عدد باشد زیرا این شرط بندی در یک بازار واحد است. بنابراین این حداکثر اندازه موقعیتی است که می توانیم داشته باشیم.
سود زمانی گرفته می شود که سیگنال معکوس روند به وجود می آید. قوانینی که لاک‌پشت‌ها در ابتدا دنبال می‌کردند این است که قیمت باید پس از یک شکست 55 روزه به پایین‌ترین حد 20 روزه برسد.
با این کار اگر قیمت پس از آخرین کندل در نمودار به پایین ترین حد 20 روزه سقوط کرد، در آن صورت کل موقعیت زمانی بسته می شود که قیمت در 1. 1380 باشد. سود محقق شده، قبل از کارمزد، خواهد بود:
P/L = 1. 1380 – 1. 1042 (338 پیپ)
در 4 واحد برگزار شده
الگوریتم لاک پشت برای اندازه واحدها به این معنی است که اگر ما دارای 10000 دلار حقوق صاحبان سهام باشیم و هر قرارداد 1000 دلار ارزش داشته باشد، هر واحد 11 میکرو لات (100 دلار / 9 دلار با N = 0. 0090) خواهد بود. که کل می شود:
سود به دلار = 4 x 11 x 338 x 0. 1 دلار = 1487 دلار
همه اش را بگذار کنار هم
لاک پشت یک استراتژی برد سریع نیست. این موردی است که باید حداقل برای چند ماه قبل از دیدن فواید آن دنبال شود. این به این دلیل است که زیان های کوچک زیادی را با چند سود بزرگ ایجاد می کند. برای سودآوری، آن بردهای بزرگ باید به اندازه کافی بزرگ باشند تا زیان را جبران کنند.
این نرخ شکست بالا به این معنی است که تاجر لاک پشت باید به چند ترفند اعتماد کند تا شانس ورود در زمان مناسب را افزایش دهد. لاک پشت همچنین به مدیریت ریسک خوب متکی است و این بخشی جدایی ناپذیر از کل استراتژی است.
انجام معاملات
دوره کامل
معاملات حمل و نقل پتانسیل ایجاد جریان نقدی در بلندمدت را دارد. این کتاب الکترونیکی گام به گام نحوه ایجاد استراتژی تجارت حمل و نقل خود را توضیح می دهد. اصول اولیه مفاهیم پیشرفته مانند پوشش ریسک و آربیتراژ را توضیح می دهد.
